VSA - Volume & Spread Analysis
[เทรดมั่วทัวร์ดอย]
[เทรดมั่วทัวร์ดอย]
อีกหนึ่งหลักการวิเคราะห์พฤติกรรมราคา ด้วยแนวทาง technical analysis ที่ผมค่อนข้างชอบ แล้วเอามาปรับใช้เป็นหนึ่งในหน้าเทรดที่เพิ่มความน่าจะเป็นของการซื้อหุ้นเพื่อเก็งกำไร นั้นคือการวิเคราะห์ผ่าน “VSA” หรือ Volume Spread Analysis
โอเคครับ เรามาเริ่มต้นทำความเข้าใจในแต่ละส่วนกันเลยครับ
V - Volume
ทุกๆการ matching order ในระดับราคาต่างๆ จะเหลือร่องรอยปริมาณการซื้อขายออกมาในรูปแบบของ volume การวิเคราะห์ volume จึงแสดงออกมาถึงการสู้กันระหว่าง demand & supply ของหุ้นได้เป็นอย่างดี
เพียงแต่การพิจารณาวอลุ่มเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่ได้บอกว่า demand & supply ฝั่งไหนมากกว่ากันหรือเป็รผู้ชนะ จึงทำให้การวิเคราะห์ volume จะใช้ได้ดีมากขึ้น เมื่อเราหยิบ spread ของราคาเข้ามาประกอบการวิเคราะห์ไปพร้อมๆกัน
S - Spread
Spread ในที่นี้ ผมไม่ได้หมายถึงสเปรดหุ้น ว่าวิ่ง tick ละกี่บาทนะครับ แต่หมายถึงขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคา พูดให้ง่ายๆก็คือ ความกว้างของแท่งเทียนนั่นเอง
แปลว่าหากหุ้นตัวไหนมี spread ราคาที่ปิดแท่งมากกว่าราคาเปิด (spread กว้าง) เราจะสามารถ assume ได้ว่า demand ของหุ้นตัวนั้นต้องมีขนาดมากกว่า supply แน่ๆ จึงเป็นเหตุทำให้ราคาหุ้นขึ้นแรงได้
ในทางกลับกัน spread ที่กว้างในทางราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดมากๆ ก็เป็นภาวะที่ supply สูงกว่า demand ราคาหุ้นจึงลง
A - Analysis
พอเราหยิบทั้ง Volume และ Spread มาทำการวิเคราะห์คู่กัน ก็จะพบว่า
• Volume มาก + Spread กว้าง
Confirm การขึ้นจริง เพราะ volume ที่เกิดจาก matching order ทุกๆราคานั้น กำลังมีคนอยากขายใส่ แต่แรงขายกลับแพ้แรงซื้อขาดรอย ทำให้ระดับราคาปรับตัวขึ้นจนมี spread ราคาปิดที่กว้างได้ ภาพแบบนี้แหละครับ ที่น่าสนใจครับในการเทรด
• Volume มาก + Spread แคบ
หากวิเคราะห์ด้วย demand & supply เคสนี้ก็คงจะออกแนว เกิดการสู้กันของแรงซื้อและแรงขาย แต่สุดท้ายยังไม่เจอผู้ชนะ spread ราคาจึงปิดแคบๆ ทำให้ค่อนข้างยากในการวิเคราะห์ ทำได้เพียงแค่เอาเข้า list เพื่อเฝ้าดูการสู้กันของ demand & supply ต่อไป
• Volume น้อย + Spread กว้าง
เคสในลักษณะนี้ ผมจะขอเรียกว่า ขึ้นแบบไม่มี volume support เคสนี้จึงอาจจะเจอการ failbreak ตามมาได้ หากราคาขึ้นต่อแล้วมี supply มาขายใส่ภายหลัง
• Volume น้อย + spread แคบ
เคสนี้เป็นภาพของราคาที่ปรับตัวขึ้นต่อ แต่เป็นการขึ้นแบบอ่อนแอ ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับ
มาลองดู Case study
• หุ้นใน SET ตัวหนึ่ง
การ Breakout - Cr.Streaming
• หากพิจารณาการเบรกออกจากฐานราคา (ลูกศรสีน้ำเงิน) หุ้นตัวนี้มีปริมาณ volume มาก พร้อมกับ spread ราคาที่กว้างสอดคล้องกัน
• หลังจากการเบรกนั้น ราคาก็ยังคงการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง พร้อมกับปริมาณ volume support จนถึงระดับราคาหนึ่ง จึงเริ่มมีการพักตัวของราคาตามมา
แต่ผมอยากให้สังเกตุอย่างหนึ่งครับ สำหรับการพักตัวของหุ้นตัวนี้
กรอบการพักตัว - Cr.Streaming
ช่วงการพักตัว แม้ราคามีการปิดแท่งแดงก็จริง แต่หากดูปริมาณ Volume กลับมีวอลุ่มน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงการ move up ตอน breakout และไม่ใช่แค่แท่งเดียวครับ แต่ 5 วันทำการที่ราคามีการพักตัวนั้น พักด้วย voulume ที่น้อยมาก เราจึงสามารถ asuume ได้ว่า demand ที่ชนะ supply มา ยังคงอยู่ในหุ้นตัวนี้ ไม่ได้ออกไปไหน เพียงแตชะลอความร้อนแรงไปก่อนเท่านั้น
ผลที่ตามมส คือ วันพฤหัสที่ผ่านมา ราคามีการ breakout จากการพักตัวอีกรอบ และมีปริมาณวอลุ่มสูงกว่าช่วงการพักตัวแบบเห็นได้ชัด เป็นภาพ confirm การ breakout ได้เป็นอย่างดีเลยครับ
เป็นอย่างไรบ้างครับ สำหรับการวิเคราะห์ด้วย VSA ลองทำความเข้าใจแล้วประยุกต์ใช้หาหุ้นเพื่อเทรดดูได้นะครับ ค่อนข้างใช้งานได้ดีเลยทีเดียว เพราะล่าสุดเองวันศุกร์ก็มีหุ้นอีกตัว ที่เกิดการ breakout สวยๆ ให้เลือกเข้า list หุ้น สำหรับทำการบ้านวางแผนเทรดได้
??? - Cr.Streaming
หมายเหตุ - ต้องอย่าลืมนะครับ หลักการวิเคราะห์ที่ผมแนะนำ ไม่ใช่เครื่องมือวิเศษอะไร เป็นการสังเกตุธรรมดาๆ จึงต้องเข้าใจว่าเราพูดอยู่ในรูปแบบของโอกาสและความน่าจะเป็นที่ทำให้เราสามารถเข้าไปทำการเก็งกำไรได้ อย่างไรก็ตาม การบริหารความเสี่ยง miney management ก็สำคัญครับ ใช้ประกอบควบคู่กันไป
หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้อ่านทุกๆท่านนะครับ มีความสุขกับการเทรดนะครับ
#เทรดมั่วทัวร์ดอย
- 13
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
