Factor-Based Risk Parity
วันนี้ผมได้อ่าน paper เกี่ยวกับการจัด portfolio พบว่าในต่างประเทศนั้น factor based portfolio เริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้น(เช่น value, momentum, low beta, income และอื่นๆอีกมากมาย อาจจะพูดแบบบ้านๆได้ว่าเป็นการจัด port ตาม “สไตล์” ) จากเดิมที่เราจัด port ตาม asset class เท่านั้น เช่น หุ้น bond, real estate
ตัวอย่าง paper ครับ
นอกจากนี้ยังมีการใช้ concept risk parity ซึ่งอาจมีการใช้ leverage ประกอบเพื่อเสริมผลตอบแทน / ลดความเสี่ยงของ port โดยรวมอีกด้วย
แผนภาพด้านล่างคือการใช้ risk parity combo คู่กับ factor based portfolio
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
