เปรียบเทียบค่า Correlation Coefficient
Correlation Coefficient หรือภาษาไทยเรียกว่า ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ ซึ่ง ใครที่เคยเรียน การเงิน หรือสถิติ อาจจะเคยได้ยินบ่อยๆ แต่หลายคนก็อาจจะเคยได้ยินและรู้จักอยู่แล้ว
Correlation Coefficient เป็นค่าที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร เช่น น้ำหนักและส่วนสูง จำนวนคนในชุมชนกับค่าเช่าบ้านระแวกนั้น ดัชนี SET กับดัชนี HANG-SENG ว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันหรือแตกต่างกัน มากน้อยแค่ไหน
🆗โดยที่ตัวเลข ค่า Correlation Coefficient จะมีค่าอยู่ ระหว่าง -1 ถึง 1 โดยมีความหมายของตัวเลขคือ หากตัวเลขมีค่าเข้าใกล้ -1 หมายความว่าตัวแปรทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันมากในทิศทางตรงกันข้าม หากมีค่าเข้าใกล้ 1หมายความว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันโดยตรง และหากเท่ากับ 0 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน
✅ตัวอย่างราคาหุ้น X กับ ราคาหุ้น Y มีค่า Correlation Coefficient เท่ากับ 0.9 หมายความว่าราคาหุ้น X กับ หุ้น Y มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันอย่างมาก หรือ ราคาหุ้น A กับ B มีค่า Correlation Coefficient เท่ากับ -0.9 คือราคาหุ้น A กับ หุ้น B มีแนวโน้มไปในทิศที่สวนทางกัน หุ้น A ขึ้น หุ้น B ลง และ A ขึ้น B ลง
ทีนี้ เราลองมาดูค่า Correlation Coefficient จากสถิติที่เกิดขึ้นจริง ของดัชนีทั้ง 9 ดัชนีคือ SET, SET50, VIX, DJIA, SP500, NASDAQ, HSI, GOLD, US-INDEX 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2015 ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1️⃣. ดัชนีที่มีค่า Correlation Coefficient มากที่สุดคือ ดัชนี SP500 กับ NASDAQ มีค่าเท่ากับ 0.9962 ซึ่งดัชนีทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมาก อาจจะเป็นไปได้ เพราะว่าทั้งสองดัชนีมีองค์ประกอบและน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันมาก ➕
2️⃣. ดัชนีที่มีค่า Correlation Coefficient ต่ำที่สุด ซึ่งบางคน อาจจะคิดว่า เป็นดัชนี Gold Spot กับ US-INDEX แต่ไม่ใช่ ดัชนีที่มีค่าติดลบมากสุดถึง -0.4975 คือดัชนี US-INDEX กับ ดัชนี HANG-SENG หรือมีทิศทางตรงกันข้ามอย่างมาก
3️⃣. ดัชนีหุ้นไทย SET มีทิศทางตรงกันข้าม➖กับดัชนี VIX(ดัชนีวัดความผันผวน)ซึ่งค่า Correlation Coefficient เท่ากับ -0.2873
4️⃣. ดัชนีหุ้นไทย SET50 มีทิศทางตรงกันข้าม➖กับดัชนี VIX ซึ่งค่า Correlation Coefficient เท่ากับ -0.2085
5️⃣. ดัชนี VIX มีทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนี ทุกดัชนี ค่า Correlation Coefficient ติดลบ➖เมื่อเทียบกับดัชนีอื่นทุกตัว และสวนทางอย่างต่ำกับดัชนี US-INDEX
6️⃣. ดัชนี US-INDEX มีทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนี ทุกดัชนี หรือมีค่า Correlation Coefficient ติดลบ➖เมื่อเทียบกับดัชนีอื่นทุกตัว
7️⃣. ดัชนี Gold spot ส่วนใหญ่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน➕กับดัชนีอื่น ยกเว้นกับดัชนี VIX➖ และ US-INDEX➖
8️⃣. ดัชนีที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือดัชนี VIX กับ US-INDEX Correlation Coefficient เท่ากับ 0.0370 〰️0️⃣
สรุปได้ว่าจากค่า Correlation Coefficient หรือ ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ ของแต่ละดัชนีสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ในการลงทุน หรือทำ Asset allocation, สร้างโมเดลในการซื้อขาย, คาดการณ์ดัชนีล่วงหน้า รวมถึงรู้ข้อมูลว่าดัชนีแต่ละตัวมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร ซึ่งไม่จำเป็นที่ดัชนีแต่ละคู่จะมีความสัมพันธ์ ตรงกันข้าม ทิศทางเดียวกัน หรือไม่มีความสัมพันธ์แบบนั้นไปตลอด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราเก็บข้อมูลด้วย
หากผู้อ่านเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ รบกวนกดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับ 😊
#InvestmentStation #InvestNow #Stock #SET #SET50 #WealthManagement #MutualFund #Correlation
- 10
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
