Blockdit Logo (Mobile)
เล่าหลังสวน
•
5 พ.ค. 2021 เวลา 07:43 • คริปโทเคอร์เรนซี
bitcoin จะมาแทนทองคำได้หรือไม่?
นั่งคุยกันในกลุ่มเพื่อน ก็สรุปกันว่าตอบเรื่องนี้ให้ถูกตอนนี้เลยคงไม่ได้ คงได้แต่คาดการณ์ เพื่อนคนนึงก็พูดขึ้นมาว่าแทนที่จะเถียงกันว่าจะใช้แทนได้ไหม ทำไมเราไม่หาประโยชน์หรือกำไรที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เลยล่ะ ไม่ต้องรอ ไม่ต้องเดาอนาคตว่า bitcoin จะมาแทนทองคำได้ไหม (เออก็จริงแฮะ)
เพื่อนอีกคนเลยถามต่อว่าถ้า bitcoin กับทองคำทดแทนกันได้เราก็หากำไรจากการทำอาร์บิทราจ arbitrage ได้สิ มีคนนึงแทรกขึ้นมาทันทีว่าเดี๋ยวๆ นะ การทำ arbitrage คือการเทรดสินค้าชนิดเดียวกันแต่เทรดที่ตลาดต่างกัน เพราะเห็นส่วนต่างราคาของสองตลาด ตามกฎ Law of One Price เช่นเราซื้อ BTC ใน Binance เสร็จแล้วมีช่วงหนึ่งที่เห็นส่วนต่างราคา BTC ใน Bitkup สูงกว่าใน Binance มากๆ พอคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมต่างๆ โอนมาขายใน Bitkup แล้วได้กำไรแน่ๆ เลยทำการโอน BTC จาก Binance มาขายใน Bitkup อย่างนี้เรียกว่า arbitrage
1
ส่วนการจับคู่เทรดของสองสิ่งต่างชนิดกัน เพราะเห็นว่าราคามันวิ่งขึ้นลงไปในทางเดียวกันแบบมีความสัมพันธ์กันหรือที่เรียกว่า Correlation ที่มีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 นั้น เราเรียกกลยุทธ์การเทรดแบบนี้ว่า Pair Trading แต่เราจะดู Correlation เพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องวิเคราะห์ Cointegration ด้วยซึ่งเป็นค่าที่บอกว่า คู่เทรดของสองสิ่งมี gap ราคาและมีความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกันในระยะยาวหรือไม่ ต้องมีการวิเคราะห์หา p-value ทำ Hypothesis ที่ระดับยอมรับหรือ Level of Confidence ซึ่งต้องใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ อาจเขียน code Python ช่วยวิเคราะห์
เพื่อนอีกคนบอกว่าหยุดก่อน ไม่รู้เรื่องแล้ว😂 และถามว่ามีเครื่องมือหรือวิธีอะไรที่ช่วยวิเคราะห์เบื้องต้นก่อนได้ไหม แบบไม่ต้องดึงข้อมูลใส่ excel แบบไม่ต้องเขียน code วิเคราะห์ Cointegration
มีสิ เราใช้ฟังก์ชัน correlation ใน Trading view ได้ เข้าไป Trading view เลือกหุ้นหรือสินค้าเทรดหลักเช่น BTC จากนั้นกดเลือก Indicator เลือก Correlation coefficient แล้ว Add symbol เป็นชื่อคู่เทรดที่จะทำการเปรียบเทียบเช่น Gold เราก็จะได้กราฟ correlation ที่ panel ด้านล่าง โดย correlation ที่แสดงนี้เป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 20 วัน เป็นค่า default ซึ่งเราสามารถปรับตั้งค่าได้ และเราสามารถดู trend ของคู่เทรดอีกตัว โดยไปที่ +Compare แล้วใส่ชื่อคู่เทรดตัวที่สองแล้วเลือก new price scale
1
ค่า Correlation ที่ได้ (กราฟสีแดง) เป็นค่าที่แปรผันตามช่วงเวลา แต่เราก็สามารถดูเทรนด์ได้ว่าช่วงนั้นๆ คู่เทรดวิ่งไปในทางเดียวกันหรือสวนทางกัน
Correlation BTC - Gold
จบการสนทนา แต่ละคนจิบน้ำชา😅 แล้วก้มหน้าดูจอ iPad MacBook Notebook เข้า Trading view บางคนก็หาจับคู่หุ้น น้ำมันกับทองคำ BTCกับDOGE ... แล้วเอาค่า correlation ในช่วงเวลาเดียวกันมาโชว์กันว่าใครได้ correlation สูงสุด
โฆษณา