23 ก.พ. 2022 เวลา 08:37 • หุ้น & เศรษฐกิจ
การเทรดกลยุทธ์ Arbitrage
การเทรดกลยุทธ์ Arbitrage
Arbitrage คำนี้หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาหนาหูอยู่เหมือนกัน แต่น้อยคนนักที่จะเลือกเล่นกลยุทธิ์นี้ เพราะอะไรหน่ะหรือ??? จะบอกว่ายากก็ยาก แต่จะบอกว่าง่ายก็ง่ายอยู่นะ เอาละ เรามาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไง อย่าเพิ่งส่ายหัวและถอดใจนะ นี่เป็นกลยุทธิ์ที่ทำกำไรได้มากเลยทีเดียวเชียว
Arbitrage (อาร์บิทราจ) คือ กลยุทธ์การทำกำไรรูปแบบหนึ่ง โดยทำกำไรจากช่องว่างของราคา และต้องเป็นการทำกำไรจาก2ตลาดขึ้นไปในสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน ที่คือกฎหลักเลย ที่จำเป็นต้องจำให้ขึ้นใจ และอย่าลืมสังเกตุอีกนิดว่าราคาที่ซื้อขายในตลาดนั้นจะต้องไม่มีราคากลางที่ตายตัวหรือถูกกำหนดเอาไว้
สมมุติว่า
นาย A ขายทองคำอยู่ที่บาทละ 25,000 บาท
นาย B รับซื้อทองคำอยู่ที่บาทละ 25,500 บาท
เราจะเห็นช่องว่างของราคา อยู่ที่ 500 บาท ดังนั้น เราจึงฉวยโอกาสนี้ ซื้อทองคำจากร้านนายA ไปขายให้กับร้านนาย B และเราก็จะได้กำไรจากส่วนต่างนั้นมา นี่คือหลักการของการทำอาร์บิทราจ ซึ่งเป็นการลงทุนที่จะไม่มีทางขาดทุนได้เลย
แล้วการทำ อาร์บิทราจในโลกของ Forex ละ เทรดยังไง?
Triangular Hedging
วิธีที่ได้รับความนิยมที่สุดในการเทรด arbitrage ก็คือTriangular Hedging วิธีการนี้จะเป็นการเทรดโดยเปิด Order 3 คู่ ให้มันคานกันเอง ยกตัวอย่างเช่น
เปิด Order คู่ที่ 1 เป็น​ Buy EURUSD
เปิด Order คู่ที่ 2 เป็น​ Sell​ EURGBP
เปิด​ Order คู่ที่​ 3 เป็น​ Sell​ GBPUSD
โดยการเปิดออเดอร์ ของคู่สกุลเงิน 3 คู่สกุลเงินให้คานกันอยู่ EUR, USD​ และ GBP โดยในกรณีนี้ การเปิดออร์เดอร์​ Buy ในคู่​ EURUSD จะทำให้ค่าเงิน EUR เป็นค่าเงินที่ถูกเราHedging (ล็อคเพื่อป้องกันการขาดทุน)​ เอาไว้ โดยเราทำการเปิดออเดอร์ตรงกันข้าม คือการ​ Sell คู่​ EURGBP
แต่ถ้าทำเช่นนี้ จะกลายเป็นว่ามีการ hedging แค่สกุลเงินเดียว​ คือ​ EUR ดังนั้น เราจึงต้อง​ hedging หรือป้องกันสกุลเงิน USD และ​ GBP ด้วย​ โดยการเปิดออร์เดอร์ Sell คู่ GBPUSD ตามด้วย และจากลักษณะที่คล้ายการคานอำนาจ3ฝ่าย เราจึงเรียกวิธีนี้ว่า Triangular Hedging
ข้อดีและข้อเสียของการทํา Arbitrage
ข้อดีคือ การทํา Arbitrage แทบจะไม่มีการขาดทุนเลย
ข้อเสียคือ โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ที่เป็นประเภท B book จะไม่อนุญาตให้เทรดกลยุทธิ์อาร์บิทราจ เนื่องจากมองว่าเป็นการโกงตลาด ถ้าอยากเทรดแบบนี้จริงๆ ก็ต้องใช้บริการโบรกเกอร์ระดับ A Book เท่านั้น
ข้อเสียข้อที่สองคือ ค่าสเปรด เพราะทุกครั้งที่เปิดออเดอร์ เราจำเป็นจะต้องจ่ายค่าสเปรด เปิดปุ๊บ ติดลบปั๊บ ดังนั้น การทำอาร์บิทราจแบบ​ Triangular Hedging ก็จำเป็นต้องเปิดออเดอร์ถึง 3 ไม้แทนที่จะบวกๆๆๆ อ้าวหักลบกลบหนี้กันไป เท่าทุน บางทีอาจจะขาดทุนไปอีก ไม่ค่อยจะคุ้มค่าสักเท่าไหร่ จริงมั้ย
👉👉👉 เป็นไงกันบ้าง จะเห็นได้ว่า การทำ​ Arbitrage นั้นไม่ได้สวยหรูไปหมดสะทุกอย่าง เลือกเอาตามที่เราชอบและถนัดกันจริงๆดีกว่า สแล้วถ้าหากใครชอบการเทรดลักษณะนี้ ก็ลองเอาไปใช้ดู
"สนับสนุนบทความนี้ด้วยการส่งเพชร 💎ส่งดาว🌟 และกดติดตาม ใน Blockdit ของเรา
โฆษณา