เข้าใจกลยุทธ์ Rebalance บนตลาดคริปโตเคอเรนซี่ ตอนที่ 1 พื้นฐานการ Rebalance
กลยุทธ์ Rebalance เป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายในบทความซีรี่ส์นี้ของ i-crypto จะนำเสนอการใช้ Rebalance แบบ 2 สินทรัพทย์ในตลาดคริปโต โดยจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบปรับสัดส่วนสินทรัพย์และรันเทรนแบบอัตโนมัติ จากการทดสอบย้อนหลังกับเหรียญ Ethereum ด้วยข้อมูล 1 ปีกลยุทธ์นี้สามารถทำกำไรได้มากกว่า 200% ซึ่งสามารถทำได้ยังไงนั้นมาติดตามกันครับ
ข้อมูลในบทความต่อไปนี้เป็นเพียงการแชร์ข้อมูลที่ได้ศึกษามาเท่านั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการแนะนำการลงทุนใดๆทั้งสิ้นการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซี มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากราคามีความผันผวน ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนการลงทุน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดภาวะขาดทุนหรือสูญเสียเงินลงทุนได้
หัวข้อ
- 1.ความผันผวนของราคาในตลาดคริปโต
- 2.Rebalance ทำงานอย่างไร
- 3.Rebalance ทำกำไรได้ดีไหม
- 4.สัดส่วนสินทรัพย์และความเสี่ยง
- 5.สินทรัพย์อะไรที่เหมาะทำ Rebalance
1. ความผันผวนของราคาในตลาดคริปโต
หากเพื่อนๆได้ลงทุนในตลาดคริปโตระยะนึงแล้วเราจะรู้ว่าในตลาดคริปโตนั้นมีความผันผวนของราคาที่สูงมาก ราคาสามารถขึ้นได้ถึง 100%, 1000% ภายในเวลาไม่กี่เดือน ในทางกลับกันในช่วงขาลงราคาสามารถลดลงได้ถึง 50% - 90% เช่นกัน
Ethereum ราคาขึ้นจากเหรียญละ 48,516 บาท ไปเป็น 144,212 บาท ซึ่งคิดเป็นการขึ้นของราคาถึง 197.24% ในเวลาเพียง 2 เดือนเท่านั้น
หลังจากนั้นไม่นานราคาของ Ethereum ลงจากราคาเหรียญละ 143,347 บาท ไปเป็นราคาเหรียญละ 55,536 บาท ซึ่งคิดเป็นการลงของราคาถึง 61.26% ในเวลาประมาณ 2 เดือนเท่านั้น
ดังนั้นในการลงทุนในตลาดคริปโตเราต้องมีกลยุทธ์การลงทุนที่สามารถเอาตัวรอดและสร้างกำไรให้เราได้ และที่สำคัญเมื่อเราเจอเหรียญที่มีการเติบโตสูงกลยุทธ์การลงทุนของเราต้องสามารถสร้างผลกำไรแติบโตไปกับเหรียญนั้นได้ ซึ่ง Rebalance เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้
2.Rebalance ทำงานอย่างไร
เราสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ Rebalance ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น กลยุทธ์ Rebalance แบบ 2 สินทรัพย์ หรือแบบหลายสินทรัพย์ก็ยังได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเพื่อนๆ ว่าต้องการผลกำไรที่ได้เป็นอะไร แต่ในบทความนี้จะมีเพียงแค่กลยุทธ์ Rebalance แบบ 2 สินทรัพย์เนื่องจากสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงและสร้าง Cash Flow ได้ดี
มาเริ่มต้นเรียนรู้กัน
เพื่อให้ง่ายผมจะยกตัวอย่างคู่เหรียญ ETH/THB โดยหลักการทำงานเริ่มแรกเราจะแบ่งเงินทุนออกเป็น 2 ส่วนตามสัดส่วนที่เรากำหนดในรูปด้านล่างเรากำหนดเป็น 50%:50% และนำเงิน 1 ส่วนไปซื้อ ETH
หลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป ถ้าราคา ETH ลงสัดส่วนมูลค่าลดลงกลายเป็น 40% ส่วน THB สัดส่วนของมูลค่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 60% ดังนั้นเราต้องปรับสัดส่วนของสินทรัพย์ทั้งสองกลับมาเท่าเดิมโดยซื้อ ETH เพิ่มจะทำให้สัดส่วนกลับมาเป็น 50%:50% อีกครั้ง
ในทางกลับกันถ้าราคา ETH ขึ้น สัดส่วนของมูลค่าสินทรัพย์ขึ้นเป็น 60% เราจะขาย ETH ออกเพื่อให้สัดส่วนของมูลค่ากลับมาเป็น 50%:50% ตามเดิมดังรูป
3. Rebalance ทำกำไรได้ดีไหม
ด้วยรูปแบบการปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้คงที่เสมอของกลยุทธ์ Rebalance จะสามารถสร้างกำไรให้เราได้ 2 รูปแบบ คือ
1) กำไรจากการซื้อถูกขายแพง หรือขายแพงซื้อถูก ซึ่งจะทำให้เกิดกำไรทีละเล็กน้อยหลายๆรอบ เกิดเป็น Cash Flow ให้เราอย่างต่อเนื่อง กำไรส่วนนี้จะเกิดขึ้นตลอดเวลาแม้ในเวลาที่ราคาลงต่ำกว่าราคาเข้าซื้อครั้งแรก ซึ่งกำไรจะถูกป้อนกลับเข้าไปในระบบทำให้ระบบแข็งแกร่งมากขึ้น
2) กำไรจากสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ขายเกิดเป็น Unrealize Capital Gain กำไรส่วนนี้จะเปลี่ยนเป็น Realize Capital Gain เมือเราขายสินทรัพย์ทั้งหมด หรือหยุด Rebalance นั่นเอง ซึ่งกำไรส่วนนี้จะโตขึ้นตามราคาสินทรัพย์
4. สัดส่วนสินทรัพย์และความเสี่ยง
การใช้กลยุทธ์ Rebalance ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวว่าเราต้องกำหนดสัดส่วนสินทรัพย์เท่าไรดี ซึ่งสัดส่วนสินทรัพย์นั้นมีผลต่อขนาดของกำไรที่ได้เมื่อเราเข้าแล้วราคาสินทรัพย์ขึ้นยิ่งเราปรับขนาดสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงมากเราจะได้กำไรเยอะ ในทางกลับกันถ้าราคาลงยิ่งสัดส่วนสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงมากเราจะขาดทุนมากเช่นกัน
5. สินทรัพย์อะไรที่เหมาะทำ Rebalance
สินทรัพย์ที่เหมาะมาทำ Rebalance ควรมีลักษณะดังนี้
1) มีพื้นฐานดี มีแนวโน้มเติบโตได้ในระยะยาว และราคาสินทรัพย์ต้องไม่ลดลงเป็น 0 ข้อนี้สำคัญมากถ้าหากเราเลือกสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มของราคาลดลงไปเรื่อยๆ จะส่งผลให้การ rebalance ของเราเขาสู่สภาวะขาดทุนอย่างหนัก
2) ราคาไม่นิ่งเกินไป มีความผันผวน จะทำให้เราเก็บ Cash Flow ได้เยอะ ซึ่งในข้อนี้ตลาดคริปโตมีความได้เปรียบเนื่องจากราคามีความผันผวนมีการขึ้นลงของราคาอยู่ตลอดเวลา
สรุปบทความนี้เราได้อะไรบ้าง
1. เราได้รู้สภาพโดยรวมของตลาดคริปโตที่มีความผันผวนสูงราคาสามารถขึ้นได้เป็น 100% หรือ 1000% ในตลาดขาขึ้น และสามารถลงได้เป็น 50% หรือ 90% ในตลาดขาลง
2. รู้พื้นฐานการทำงานของกลยุทธ์ Rebalance เป็นกลยุทธ์ที่ปรับสัดส่วนสินทรัพย์ที่เราลงทุนให้คงที่ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลให้เราทำกำไรจากการซื้อถูกขายแพง
3. เข้าใจการทำกำไรด้วยกลยุทธ์ Rebalance แบบ 2 สินทรัพย์
4. รู้ความสัมพันธ์ของสัดส่วนสินทรัพย์กับความเสี่ยง
5. รู้ลักษณะของสินทรัพย์ที่เหมาะมาทำ Rebalance
บทความนี้ขอจบเพียงเท่านี้ตอนต่อไปจะอธิบายการ Rebalance แบบ Advance ขึ้น เราจะมาดูวิธีกันว่าจะมีวิธีอย่างไรที่สามารถเพิ่มกำไรให้การ Rebalance ได้ และจะมีผลการทดสอบเพื่อดูผลกำไรกันครับ
ต้องการทดสอบบอท I-CRYPTO ฟรี (รับจำนวนจำกัด) ติดต่อได้ที่
Line - https://lin.ee/BSGQqF9
- 4
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
