การถือ Bitcoin เฉยๆ ชนะ การเทรดตามระบบ ... จริงหรือ?
วันนี้เข้าไปอ่านเพจนึง ที่กำลังเปิดประเด็นเรื่องว่า เราควรเทรดตามระบบดีกว่าไหม จะได้ไม่ต้องไปกาว fundamental ให้ปวดหัว
ก็เลยมีลูกเพจท่านนึงให้ความเห็นไว้น่าสนใจ ตามรูป
ประเด็นหลักๆ ของความคิดเห็นนี้ ก็คือ "จะไปเทรดตามระบบทำไม ถ้าเทรดตามระบบแล้วแพ้การถือ ( Buy & Hold ) ไว้เฉยๆ
ก็ถือว่าเป็นการเปิดประเด็นที่ดีครับ ผมก็เลยลองมานั่ง Backtest ดูข้อมูลย้อนหลังของ BTC เอาไปใส่ตารางดู เพื่อเปรียบเทียบกัน ได้ดังนี้
BUY & HOLD
ในการ Backtest กลยุทธ Buy&Hold ผมจะทำการเลือกราคาในวันที่ 1/1 ของแต่ละปี เพื่อติ๊ต่างว่า ถ้าเรากดซื้อ BTC ด้วยเงินทั้งหมด ( All-in ) เราจะมีผลอย่างไรบ้าง ก็จะได้ผลตามตารางด้านล่างครับ
จะเห็นได้ว่า เออ ดูดีนะ มีกำไรเป็นพันๆ % ..
แต่ อย่าลืมดูช่อง Maximum Drawdown ด้วยนะครับ จะเห็นว่า การ Buy & Hold แต่ละช่วงนั้น เราะเจอ Maximum Drawdown กันแทบจะไม่จืดทั้งนั้น โดยจำแนกได้ดังนี้ครับ
1) Max DD -84.05% ของช่วงปี 2015-2017 คือช่วงการลงจากยอด 20k ลงไปที่ก้น 3200 ในปี 2018 ครับ
2) Max DD -77.4% ของปี 2018 คือการลงจากราคา 13880 ไปที่ก้น 3200 ในปี 2018
3) Max DD -70% ของปี 2019 คือการลงจากราคายอด 14k ไปที่ก้น 3600 ตอน covid dump ปี 2020
4) Max DD -63% ของปี 2020 คือการลงจากยอด 10500 ไปที่ก้น 3600 ตอน covid dump ปี 2020
5) Max DD -63% ของปี 2021 คือการลงจากยอด 69000 ไปที่ก้น 25000 ตอนปี 2022
6) Max DD -45% ของปี 2022 คือการลงจาก 46230 ไปที่ก้น 25000 ตอนปี 2022
ซึ่ง... Maximum Drawdown ขนาดนี้ ผมเชื่อว่า คนที่เพิ่งเข้าตลาดหลายๆ คนคงจะมี "ประสบการณ์ตรง" กับตัวเองกันไปแล้ว ในช่วงหลายๆ เดือนที่ผ่านมาครับ...ลองนึกดูดีๆ ว่า มัน "ต๊อแต๊" แค่ไหน..
เทรดตามระบบ Action Zone ( MACD ตัดศูนย์ )
เพื่อให้การ Backtest ได้ผลที่ถูกต้อง เราต้องทำการ "ทำยังไงก็ได้ ให้ Maximum Drawdown เข้ามาใกล้เคียงกันมากที่สุด" โดยจากตัว strategy tester ของ action zone ที่ผมเขียนแจกไว้ใน tradingview นั้น เราสามารถกำหนด "Maximum Risk Percent" ของกลยุทธได้ เช่น เราอยากเสี่ยง 2% Risk per trade เราก็ใส่ ค่า 2 ไว้
แต่ในเคสนี้ เราจะใส่ค่า 100 นั่นก็เท่ากับการ all-in นั่นเองครับ และผมได้ใส่ fee 0.1% เข้าไปด้วย เพื่อให้สมจริงมากยิ่งขึ้น
ก็จะได้ข้อมูลตามตารางด้านล่าง
โดยผมขอเอามาเทียบกันเลยล่ะกัน จะได้เห็นชัดๆ
จะเห็นได้เลยว่า...
1) การทำตามระบบ แบบ all-in ( ซึ่งไม่ควรทำโว้ย ) พอเรา Backtest ออกมา โดยเริ่มตามปีเดียวกันกับการ Buy & Hold ให้ผลที่ "ชนะ" การ Buy & Hold อย่างมีนัยสำคัญ ในทุกๆ ปี ( ยกเว้นปี 2021 ฮา ) รวมถึง การเจอ Maximum Drawdown ที่น้อยกว่ากันถึงครึ่งหนึ่งเลย!!!
2) ในปีที่ขาดทุน ( ปีนี้ 2022 ) การ Buy & Hold ก็แพ้การเทรดตามระบบ แบบ All-in ( -33% vs -28.7% ) แถมเจอ Max DD มากกว่าด้วย
สรุปว่า
ความเชื่อเรื่อง "การ Buy & Hold ไว้เฉยๆ ก็ชนะระบบแล้ว" ถึงโดน Mythbuster ไปเป็นที่เรียบร้อย...
ปกติแล้ว การเทรดตามระบบ เวลาผมใช้งานมัน ผมจะคุม Max DD ไม่ให้เกิน -10% ในการ Backtest ซึ่ง เราก็จะใช้ความเสี่ยงได้ราวๆ 2% Risk Per Trade ครับ และผลการ Backtest ก็ออกมาตามรูป ( Start 1/1/2015 )
จะเห็นว่า กำไรมันก็แค่ 1215% ตกเฉลี่ยปีละ 202% ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่โคตรๆๆๆๆๆๆ จะดีเลยนะครับ กับการคุม Max DD ให้อยู่แค่ -8% ได้ ดีกว่ากองทุนระดับโลกหลายๆ กองอีกนะ ( ถ้าคุณทำตามระบบได้ 55 )
สุดท้ายนี้ ก็อยากฝากให้ทุกคนที่ผ่านมาอ่าน เวลาเราได้ยินอะไรมา ได้ฟังอะไรมา ลองมานั่ง Backtest ดูก่อนด้วยตัวเอง และต้องทำตามหลักการ ไม่ใช่มโนกันไปเอง อย่างเคสลูกเพจคนนั้น ที่เอาสองระบบมาเทียบกันตรงๆ โดยไม่ยอม Normalized data ก่อนเลย ... มันได้ซะที่ไหนล่ะ?
ก็ฝากไว้นะครับ ไปล่ะ
** Update เพิ่ม 8/6/2022 **
พอดีเมื่อวานพิมพ์เสร็จ ง่วงๆ เลยตกประเด็นน่าสนใจไปบางเรื่อง ตื่นมาแล้วก็เลยคิดว่าน่าใส่เพิ่มครับ
Q : ทำไม พอเราเทรดตามระบบแล้วเราได้กำไรเยอะกว่าการถือไว้เฉยๆ ได้ล่ะ? มันควรจะกลับกันสิ??
A : นี่แหละครับ ความลับของการเทรดตามระบบ เพราะ... ถ้าคุณไปถือทน ทนถือ แล้วคุณเจอ Drawdown หนักๆ การที่คุณจะทำให้เงินก้อนที่เหลือ กลับมาแค่ "เท่าทุน" มันต้องใช้แรงเยอะมากๆ ครับ
ตัวอย่างเช่น คุณขาดทุน -80% คุณเหลือทุน 20% การจะทำให้กลับมาเท่าทุน คุณต้องให้ราคามันขึ้นไปอีก 5x จากราคาที่คุณขาดทุนหนักอยู่นะ ตรงนี้แหละ มันจะทำให้คุณต้องมานั่งเสียเวลารออยู่ครับ
ในทางกลับกัน ถ้าคุณทำตามระบบ มันจะมีบางช่วงที่ระบบแดงงงงงง นานๆ แล้วกราฟก็ลงงงงง ไปเรื่อยๆ แบบช่วงนี้ แล้วถึงค่อยไปเขียวอีกทีที่ก้น ทำให้เราสามารถ "รักษาทุน" เอาไว้ได้แทบจะเต็มเม็ดเต็มหน่วย พอกราฟเริ่มวิ่งอีกครั้ง แล้วเราเข้าใหม่ ทำให้เหมือนเราไม่ได้เริ่มจากหลุมครับ เราเริ่มมาจากครึ่งทางแล้ว
( เช่นตามตัวอย่าง DD หนักสุดก็แค่ -40% ก็คือมีทุน 60% การที่เราจะทำทุน 60% กลายเป็นเท่าทุน เราต้องการการวิ่งของกราฟแค่ไม่ถึง 100% เลยครับ ไปลองคำนวณดูเอง )
- 10
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
