เปรียบเทียบผลการ DCA กับการทำตามระบบ MACD ตัดศูนย์ ( ActionZone ) บน TF Weekly
ลอง Backtest ระหว่างสองกลยุทธ ดูครับ ว่าผลออกมาเป็นไง
DCA Strategy
เงื่อนไข : ทยอยซื้อ ETF ต่างๆ 5 ตลาด ใช้งบตัวละ 1,000 บาท โดยซื้อเดือนละครั้ง เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ต่อเดือน
ระยะเวลา : 10 ปี ( 17/10/2012-17/10/2022 ) และ 5 ปี ( 17/10/2017-17/10/2022 )
ผลการ Backtest DCA
1
เปรียบเทียบกับตัว Benchmark
Action Zone TF Weekly
เงื่อนไข : All-in ด้วยจำนวนเงินเท่ากับที่ DCA
ผล ตามด้านล่าง
ผลการ Backtest DCA
1) การ DCA ตลอด 10 ปี ก็ได้กำไรเฉลี่ยแค่ปีละ ราวๆ 2.76% ซึ่ง.. ชนะการฝากเงินในธนาคาร ส่วน DCA 5 ปีจะเห็นได้ว่า ไม่ได้อะไรเลย
2) ตัวตึง ที่ดึงกำไรลงก็คือ SET50 ETF ( TDEX ) ของเรานั่นเอง เพราะว่า ที่ผ่านมา 10 ปี ตลาดบ้านเรา sideway แหลก ไม่ไปไหนเลย
3) ตัวที่ได้กำไรดีที่สุด ในการ DCA ก็คือ หุ้นเมกา
4) ตัวที่ DCA แล้วต๊อแต๊ที่สุดคือ Tech China ขาดทุนยับๆ
เทียบกับ Benchmark ทำตามระบบ Action Zone TF Weekly พบว่า
1) การทำตามระบบ ได้กำไรชนะ การ DCA ทั้งแบบ 10 ปี และ 5 ปี หลักๆ ก็คือ การทำตามระบบ จะหนีช่วงที่ตลาดเป็นขาลงได้ทั้งหมด ทำให้เราไม่ต้องคืนกำไรที่ได้มาตอนตลาดขาขึ้นกลับไปนั่นเองครับ
2) แต่ก็นั่นแหละ TDEX ก็ดึงกำไรเราลงมาเยอะมาก หลักๆ ก็เพราะมัน Sideway กัน 10 ปีนั่นเอง ( Trend Following แพ้ Sideway ครับ ) ถ้าไม่เอามารวมน่าจะมีกำไรเยอะขึ้นพอสมควร
1
สรุปได้ว่า
1) ข้อดีของการ DCA ที่เห็นได้ชัดเลย คือ การได้ "บังคับให้ตัวเราต้องออมเงิน" เพราะ ถ้าทำตามแผนที่ตั้งไว้ เราก็เป็นการออมเงินทุกเดือน เดือนละ 5000 บาท สุดท้าย พอผ่านไป 10 ปี เงินก้อนนั้นก็ยังอยู่ แถมมีกำไรแถมมาด้วย
2) ดังนั้น ถ้าจะ DCA อันดับแรก ต้อง set goal ให้ได้ก่อนว่า "เราจะออมเงินในระยะยาว เพื่อเอาไปใช้ยามเกษียณ" อะไรแบบนี้ เราถึงจะทำมันได้สำเร็จครับ
3) เพราะถ้าคุณไม่ตั้ง goal ไว้ เวลาที่ตลาดลงหนักๆ คุณจะ ใ จ เ ก เ ร และอาจจะมือลั่น เลิก DCA ไปก่อนกลางทางได้ครับ
4) สิ่งที่ผมตกผลึกมาได้คือ ถ้าคุณจะ DCA คุณต้องเอาเงินที่ "ไม่ได้เยอะเกินไปจนชีวิตเดือดร้อน" มาทยอยซื้อเท่านั้น เช่น 5%-10% ของรายได้ต่อเดือน เป็นต้น อย่าไปตั้งว่า ฉันมีเงินเก็บ 1 ล้านบาท จะเอามาหาร 12 แล้ว DCA ทุกเดือน แบบนี้ ไม่เวิร์คครับ
5) ถึงแม้ว่า การเทรดด้วยระบบ จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าจริง แต่ หลายๆ คนก็ทำตามระบบไม่ได้ โดยเฉพาะช่วงที่ตลาด sideway นานๆ แล้วเจอ false sig บ่อยๆ หรือ ต้องทนนั่งถือเงินสดเฉยๆ ไปนานๆ โดยห้ามทำอะไร ( เหมือนอย่างตลาดหมีช่วงนี้ ) ทำให้หลายคน ทนไม่ได้ แล้วก็ไปแหกระบบ รีบเข้าซื้อโดยไม่รอสัญญาณ สุดท้าย ก็อาจจะขาดทุนหนักกว่าการ DCA อยู่ดี..
1
ทิ้งท้าย
แต่ละกลยุทธ ก็มีข้อดี ข้อเสีย ต่างกันไป สิ่งสำคัญที่สุด ก็คือ "ใจ" ของเรานี่แหละครับ ว่าจะทำตามมันได้อย่างมีวินัยหรือเปล่า เพราะถ้าไม่มีวินัย กลยุทธเทพแค่ไหนก็ไม่เวิร์คอยู่ดีครับ
2
ปล. ที่ไม่เอา BTC เข้ามาใส่ด้วย เพราะผมมองว่า ถ้าใส่แล้ว ผลลัพธ์มันจะออกมาดีมากเกินไป ทำให้วัดผลอะไรไม่ได้ครับ แต่ ถ้าใครจะ DCA เอง หลังจากนี้ ก็อาจจะแทนที่หุ้นไทย ด้วย BTC ก็ได้ครับ 555
1
  • 34
โฆษณา