กลยุทธ์ในการเทรดและการออกแบบกลยุทธ์
ถ้าพูดถึงกลยุทธ์ จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 1.จังหวะเข้าออก 2.การบริหารความเสี่ยง
1. จังหวะเข้าออก เช่น ใช้ indicator สุดเฟี้ยวหรรษาต่างๆ หลายคนก็ไม่ได้ใช้แค่ตัวเดียว อาจจะใช้หลายตัว ทั้งบอกเทรนด์ บอกแนวโน้ม ฯลฯ การใช้ indicator ต้องระวังเรื่อง repaint ให้ดีๆนะครับ ระวังจะโดนสับขาหลอกได้
repaint คือ indicator ที่ให้สัญญาณเข้าออกแบบไม่คงที่ สองแท่งที่แล้วมันบอกให้ซื้อ พอผ่านมาอีกสองแท่ง อ่าว....สัญญาณหรือสัญลักษณ์บอกให้ซื้อ...หาย!!! แต่เราหรือบอทเปิดออเดอร์ไปแล้ว 🤣 ระวังกันให้ดีๆครับ ถ้าไปเจอ indicator ไหน winrate สูงแปลกๆต้องสงสัยไว้ก่อนว่า repaint หรือเปล่า ลองด้วยการ replay กราฟกับ indicator ตัวนั้นๆดูครับ ดูว่าจุดที่บอกเข้าออกมันเปลี่ยนหรือเปล่า หรือลองรีเฟรชกราฟดูก็ได้ครับ ว่าก่อนหน้ากับปัจจุบันจุดเข้าออก สัญลักษณ์ เส้นต่างๆของ indicator ยังเหมือนเดิมหรือเปล่า
indicator ที่ repaint ถ้าเชิงเทคนิคตามที่ผมเข้าใจ มันเกิดจากการ resample ข้อมูลกราฟครับ แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าห้ามนะ แบบ...อย่า!!!!!! เพราะ indicator ที่มัน repaint มันอาจจะเวิร์คสำหรับบางคนก็ได้ครับ รวมถึงทฤษฎีวิเคราะห์กราฟอย่าง Elliott Wave ก็ถือว่าเป็นทฤษฎี repaint นะครับ นับผิดต้องลบนับใหม่ ใครจะไปนับถูกเป๊ะขนาดนั้นฟะ คนที่สอบได้ license จากสถาบันเขายังนับพลาดกันได้เลย สังเกตดูแม้กระทั่งพวก indicator แนวรับแนวต้าน, pattern กราฟ, วิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียน ส่วนมากก็ repaint ครับ
2. การบริหารความเสี่ยง อันนี้จะยาวหน่อย ส่วนตัวผมว่าสำคัญมากๆ สำคัญกว่าจังหวะเข้าออกอีก เพราะถ้าบริหารดี เข้าซื้อมั่วๆก็ยังสามารถกำไรได้ครับ แบบกลยุทธ์ grid ที่วางระยะซื้อเป็นช่องๆ ถ้าถูกทางก็ขายเอากำไร ถ้าผิดทางก็ซื้อตามระยะแล้วหาจังหวะขายที่จุดคุ้มทุน อะไรประมาณนั้นครับ
ทีนี้ผมจะเล่าขยายเรื่อง "การบริหารความเสี่ยง" ครับ
ทุกการเทรด เปิดออเดอร์ 1 ไม้ แน่นอนว่าไม่มีทางที่กราฟจะพุ่งไปถูกทางแบบ 100% แบบทุกครั้งที่เราเข้าซื้อ (ถ้ามีบอกผมด้วยนะ ได้โปรด 😂) ก็จะเกิดทางเลือกขึ้นมาอีกว่า...
2.1 ถ้ากำไร จะออกที่ตรงไหน จะออกตามระยะที่เราพอใจ หรือว่าออกตาม indicator (รอสัญญาณขาย)
2.2 ถ้ากราฟสวนทางหละ เกิดทางเลือกขึ้นมาอีกว่า
2.2.1 จะ Stop Loss หรือตัดขาดทุนไหม ถ้าจะตัดขาดทุนจะตัดที่ตรงไหน หรือจะรอสัญญาณจาก indicator มาช่วยหาจังหวะตัดขาดทุน
2.2.2 หรือจะ DCA ซื้อสะสมไปเลย จะซื้อแบบปกติหรือซื้อแบบเบิลขนาดออเดอร์เข้าไป จะซื้อตามระยะหรือจะรอสัญญาณจาก indicator เข้าซื้อ
🎇 การซื้อออเดอร์สะสมแล้วเบิลขนาดออเดอร์ ศัพท์ทางการ(แหละมั้งครับ)เรียก Double Up แต่หลายๆคนส่วนมากโดยเฉพาะชาว forex จะเรียกกันว่า Martingale
เทคนิคการมาติงเกล หลายๆคนก็บอกว่าอันตราย ใช่ครับ มันอันตรายจริง ถ้าเทรดฟิวเจอร์หรือฟอเร็กซ์ ใช้ leverage เยอะๆนี่สุดๆเลยครับ คำนวณไม่ดีนี่พอร์ตแตกครับ ดังนั้นเราต้องทำให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การคำนวณนะครับ ผมเองก็ใช้กลยุทธ์แนวๆมาติงเกลเป็นส่วนมาก กลยุทธ์ที่ stop loss ผมมีนิดเดียวเองครับ แต่ถ้าทุกอย่างอยู่ในการคำนวณ โอกาสแตกนี่น้อยมากครับ และการเทรดคริปโตฯแบบ spot มันไม่แตกก็จริง แต่ว่าดอยยาวนะ ดังนั้นต้องคำนวณครับ เอาให้รับมูลค่า $0 ได้เลยยิ่งดี (แบบ...ราคาลงไป $0 บอทก็ยังมีตังค์เทรด)
สรุปอีกรอบนะครับ การเทรดโดยธรรมชาติถ้าไม่ถูกทางก็ต้องผิดทาง ในการที่จะสร้างระบบเทรดให้ตั้งคำถามขึ้นมา 3 ข้อ
1.จะเปิดออเดอร์ตอนไหน
2.ถ้ากราฟถูกทางจะปิดตอนไหน
3.ถ้ากราฟผิดทางจะเอายังไง
กรณีสมมติ(ออกแบบกลยุทธ์)
ผมจะสร้างระบบเทรดโดยยึดหลักคำถาม 3 ข้อด้านบน
- จะเปิดออเดอร์ตอนไหน?
ตอบ เช่น ถ้าเส้น ema16 ตัด ema26 ขึ้น ผมจะซื้อ
- ถ้ากราฟถูกทางจะปิดตอนไหน?
ตอบ เมื่อกราฟขยับขึ้นจากจุดที่เข้าซื้อไป 2%
- ถ้ากราฟผิดทางจะเอายังไง?
ตอบ เมื่อกราฟขยับลงจากจุดที่เข้าซื้อ 0.5% จะขายขาดทุน(stop loss) ทันที
นี่ไง มาแล้วหนึ่งระบบเทรด 😆 ง่ายมาก แต่ยังเอาไปใช้จริงไม่ได้นะ ต้องไป backtest ก่อน ถ้าใครเขียนโปรแกรมเป็น ผมแนะนำให้ใช้ Pine Script ของ Tradingview ทำ backtest ด้วยตัวเองเลย หรือถ้าไม่เป็นก็จะต้องลำบากหน่อย ต้องไปนั่งจิ้มๆกับกราฟเก่าๆ หรือสะดวกที่สุดคือ paper trading ของ tradingview ครับ ถ้ามันเวิร์คสุดๆค่อยเอากลยุทธ์นี้ไปใช้กับตลาดจริง
ปล.นี่แค่กลยุทธ์สมมติเน้อ
ถ้าอ่านแล้วงงให้ดูรูปประกอบนะครับ ผมทำเป็นผังขึ้นมาน่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้น
ตัวอย่างกลยุทธ์ที่ double up
รูปปลากอบ
- 3
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
