การทดลองเต่าสะท้านตลาด
ในปี 1983 เทรคเดอร์ชื่อดัง Richard Dennis และ William Eckhardt ได้ทำการทดลอง Turtle Trader เพื่อทดสอบสมมติฐานของพวกเขาว่า การเทรดที่ประสบความสำเร็จสามารถสอนได้ และนั่นไม่ใช่แค่เรื่องของพรสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิดเท่านั้น พวกเขาเชื่อว่าการสอนกลยุทธ์การซื้อขายที่เฉพาะเจาะจงและให้แนวทางที่มีโครงสร้างในการซื้อขาย
พวกเขาสามารถฝึกใครก็ได้ให้เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ การทดลองเกี่ยวข้องกับการสรรหากลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์การซื้อขายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ฝึกอบรมพวกเขาเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขาย จากนั้นให้เงินจริงแก่พวกเขาเพื่อนำไปซื้อขายจริง
เดนนิสได้กว่าวไว้ว่า
“เราจะสร้างเทรดเดอร์ให้เติบโตเหมือนกับที่พวกเขาเลี้ยงเต่าในสิงคโปร์”
“We are going to grow traders like they grow turtles in Singapore”
การทดลองนี้เรียกว่า Turtle Trader เนื่องจากเทรดเดอร์ต่ละคนจะได้รับชื่อรหัส (Code name) ตามสายพันธุ์ที่แตกต่างกันของเต่า ซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ของเดนนิสที่เคยไปเที่ยงที่ฟาร์มเพาะพันธุ์เต่าในการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหนึ่ง ผู้ค้าได้รับการสอนให้ปฏิบัติตามชุดของกฎที่เรียกว่า Turtle Trading System
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุแนวโน้มของตลาด และใช้ชุดของตัวบ่งชี้ (Indicator) เฉพาะเพื่อกำหนดจุดเข้าและออกสำหรับการซื้อขาย ระบบได้รับการออกแบบให้เป็นระบบและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ช่วยให้ผู้ค้าสามารถขจัดอารมณ์และอคติออกจากการตัดสินใจซื้อขายได้ ความสำเร็จของ Turtle Traders ได้กลายเป็นตัวอย่างที่รู้จักกันดีถึงประสิทธิภาพของการซื้อขายอย่างเป็นระบบและความสำคัญของการทดสอบย้อนหลังอย่างเข้มงวด
การทดลอง Turtle Trader ดำเนินการตั้งแต่ปี 1983 ถึง 1986 ในช่วงเวลานั้น นักเทรดที่ได้รับคัดเลือกสร้างผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ ต่อไปนี้เป็นข้อมูลและตัวเลขที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน:
กลุ่ม Turtle Trader ดั้งเดิมประกอบด้วยบุคคล 13 คน อายุเฉลี่ยเพียง 26 ปี
ในช่วงระยะเวลาสี่ปี กลุ่มบริษัทได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ประมาณ 80%
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง กำไรรวมที่สร้างโดยกลุ่มเกิน 100 ล้านดอลลาร์
Jerry Parker และ Paul Rabar Turtles ดั้งเดิมสองคนได้ก่อตั้งกองทุนป้องกันความเสี่ยงหรือเฮดจ์ฟันด์ที่ประสบความสำเร็จของตนเอง
Chesapeake Capital กองทุนของ Parker ได้สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ประมาณ 20% นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1988
Rabar's fund, Rabar Market Research เป็นหนึ่งในกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกในช่วงปี 1990
เทรดเดอร์และนักลงทุนยังคงใช้ Turtle Trading System ในปัจจุบัน และหลายคนยังคงประสบความสำเร็จกับมัน ระบบนี้ยึดตามหลักการที่ดีในการติดตามแนวโน้ม (Trend Following) และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งยังคงใช้ได้กับตลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า Turtle Trading System เดิมได้รับการแก้ไขและปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดและเทคโนโลยีการซื้อขาย
นอกจากนี้ Turtle Trading System เป็นเพียงหนึ่งในระบบการซื้อขายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่มีสำหรับเทรดเดอร์ ท้ายที่สุด ประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายใด ๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงระดับทักษะของเทรดเดอร์ ความสามารถในการใช้ระบบอย่างสม่ำเสมอ และสภาวะตลาดในปัจจุบัน เช่นเดียวกับกลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ สิ่งสำคัญคือต้องทำการทดสอบย้อนหลังอย่างเข้มงวดและการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงก่อนที่จะลงทุน
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
