Average Directional Index (ADX)
คืออะไร ทำไมเราต้องรู้จัก?
เรียบเรียงบทความโดย เพจ สองหมอขอลงทุน
▶️ดัชนีทิศทางเฉลี่ยคืออะไร?
นักลงทุนมักพยายามระบุแนวโน้มราคาในหุ้นหรือหลักทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาตั้งใจจะเปลี่ยนตำแหน่งอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเวลาผ่านไป แนวโน้มจะปรากฏบนแผนภูมิเมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวและสามารถให้จุดเข้าหรือออกที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนและผู้ค้า
แนวโน้มสามารถเข้าใจยากอย่างไรก็ตาม และในขณะที่ง่ายต่อการระบุด้วยสายตา การใช้พวกเขาเพื่อการค้าอาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย งานนี้มีความท้าทายที่ไม่เหมือนใครโดยไม่มีทางรู้ได้ว่าแนวโน้มจะสิ้นสุดเมื่อใด หรือเมื่อเกิดการกลับตัวขึ้นจนกว่าจะได้ทำเช่นนั้นแล้ว
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงใช้ตัวชี้วัดทางสถิติต่างๆ ที่สามารถช่วยในการกำหนดความแข็งแกร่งและระยะเวลาของแนวโน้ม เพื่อให้สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น
หนึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวคือ ADX หรือดัชนีการเคลื่อนไหวทิศทางเฉลี่ย (หรือเพียงแค่ดัชนีทิศทางเฉลี่ย) ADX ทำงานร่วมกับ Directional Movement Indexes (DMI) เชิงบวกและเชิงลบที่ประกอบขึ้นเป็น Directional Movement System ที่พัฒนาโดย Welles Wilder ระบบของ Wilder พยายามวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาโดยใช้ DMI ร่วมกับ ADX
▶️DMI คืออะไร?
Directional Market Indicator วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 14 วันที่ผ่านมาของการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาแทนที่จะเป็นค่าสัมบูรณ์ของราคา DMI จึงเป็นออสซิลเลเตอร์ประเภทหนึ่งที่จะสร้างรูปร่างของคลื่นไซน์ที่เคลื่อนที่ไปมาจากบวกเป็นลบเมื่อเวลาผ่านไป
ระบบของ Wilder คำนวณ Directional Movement Indicator (DMIs) สองตัวดังนี้:
DMI บวก (DMI+) ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างราคาสูงของวันปัจจุบันกับราคาสูงของวันก่อนหน้าในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
DMI เชิงลบ (DMI-) ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างราคาต่ำสุดของวันปัจจุบันกับราคาต่ำสุดของวันก่อนหน้าในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
DMI สองตัวในระบบของ Wilder ถูกพล็อตบนกราฟเดียวกันและใช้เพื่อบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มโดยอาศัยตำแหน่งที่พวกมันเรียงต่อกันบนแผนภูมิที่สัมพันธ์กัน โดยทั่วไป เมื่อ DMI+ อยู่เหนือ DMI- แนวโน้มราคาจะขยับขึ้น และเมื่อ DMI- อยู่เหนือ DMI+ แนวโน้มราคากำลังเคลื่อนลง นักลงทุนควรจำไว้ว่าภาพรวมของ DMI ในช่วงสองสามวันอาจไม่บ่งบอกถึงแนวโน้มที่เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน
▶️แผนภูมิ ADX
แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นว่าระบบของ Wilder จะปรากฏอย่างไรสำหรับตัวอย่างการรักษาความปลอดภัย ระหว่างกลางเดือนมกราคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมปี 2013 การรักษาความปลอดภัยนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและได้รับการสนับสนุนจากค่าที่แข็งแกร่งสำหรับ ADX (มากกว่า 30 มีนาคมถึงพฤษภาคม) รวมถึงการติดตาม DMI+ (เส้นสีเขียว) เหนือ DMI- (เส้นสีแดง) ดังรูปที่ 1
▶️การตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับ ADX Indicator
ระดับ ADX ที่สูงขึ้นและสูงขึ้น โดยเฉพาะที่สูงกว่า 25 บ่งชี้ว่าแนวโน้มมีความแข็งแกร่ง
ระดับ ADX ที่ต่ำและลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต่ำกว่า 20 ไม่บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่มองเห็นได้ทั้งหมด (หมายเหตุ: ตลาดที่ไม่มีเทรนด์ไม่ได้แปลว่าราคากำลังลดลง มันหมายความว่ามีโมเมนตัมในการติดตามราคาเพียงเล็กน้อยในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ณ เวลาปัจจุบัน)
▶️วิธีวิเคราะห์ ADX
กฎทั่วไปสำหรับการตีความ ADX มีดังนี้:
เมื่อ ADX เริ่มลดลง แนวโน้มอาจอ่อนตัวลงหรือสิ้นสุด
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ 4 หรือ 5 หน่วยใน ADX อาจบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มใหม่กำลังก่อตัว
ADX ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าของมันเกี่ยวข้องกับความชันของแนวโน้ม นั่นหมายถึงแนวโน้มที่สม่ำเสมอ แม้ว่าจะมีความชันเล็กน้อย อาจเป็นแนวโน้มที่คุ้มค่า แม้ว่าจะมีลักษณะเฉพาะด้วยค่า ADX
อย่างค่อยเป็นค่อยไป
เมื่อ DMI+ ข้ามเหนือ DMI- โดยทั่วไปจะมีสัญญาณซื้อ สัญญาณขายจะแสดงเมื่อ DMI- ข้ามเหนือ DMI+ จากนั้นจึงสามารถใช้ ADX เพื่อประเมินความแรงของสัญญาณเหล่านี้ได้
กลยุทธ์ตัวบ่งชี้ ADX สำหรับนักลงทุน
ค่า ADX สามารถใช้ในรูปแบบต่างๆ และสามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อสนับสนุนหรือปฏิเสธการลงทุนหรือกลยุทธ์การซื้อขาย มีหลายวิธีในการใช้ ADX
1. วิเคราะห์ความแข็งแกร่ง
การใช้ ADX โดยตรงที่สุดคือการประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่สังเกตได้หรือเพื่อตรวจสอบแนวโน้มที่อาจเพิ่งเริ่มต้น โดยธรรมชาติแล้ว แนวโน้มไม่สามารถยืนยันได้จนกว่าจะเริ่มต้นแล้ว นั่นหมายความว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่ถูกกำหนดให้ดำรงอยู่ ส่วนใหญ่มันก็ผ่านไปแล้ว ค่า ADX สามารถช่วยให้นักลงทุนหรือนักเทรดวงสวิงมั่นใจว่าแนวโน้มนั้นแข็งแกร่งพอที่จะดำเนินต่อไป เทียบกับแนวโน้มที่อาจอ่อนแอหรือน่าสงสัย
2. การวิเคราะห์โมเมนตัม
การประกาศข่าวหรือผลประกอบการสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ราคาหุ้นเคลื่อนไหวได้ แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่จำเป็นต้องขยายไปสู่แนวโน้มที่มีความหมาย ADX สามารถช่วยแยกแยะการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับข่าวโดยย่อจากแนวโน้มที่ยั่งยืนมากขึ้น
3. การวิเคราะห์แนวโน้ม
หุ้นบางตัวมีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มแตกต่างหรือบ่อยกว่าหุ้นอื่นๆ การเปรียบเทียบ ADX สามารถใช้กับหุ้นต่างๆ เพื่อระบุหุ้นที่ให้การเคลื่อนไหวที่น่าเชื่อถือมากขึ้นในทิศทางเดียวหรืออีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อค้นหาแนวโน้มทั้งสองทิศทางสำหรับนักลงทุนที่อาจต้องการป้องกันความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนของตน
▶️ข้อผิดพลาดในการใช้ ADX
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขึ้นอยู่กับสถิติและความน่าจะเป็นที่มีประโยชน์มากสำหรับการซื้อขายและการลงทุน อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่เคยสมบูรณ์แบบ นักลงทุนที่ใช้ ADX ควรตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้:
ตัวชี้วัด เช่น DMI และ ADX ไม่ควรถือว่าถูกต้องและไม่สอดคล้องกันในทุกสถานการณ์
ADX อาจทำงานได้ดีกับหลักทรัพย์บางประเภทมากกว่าหลักทรัพย์อื่น และมีแนวโน้มดีกว่าหลักทรัพย์อื่นๆ
ADX อาจเป็นตัวบ่งชี้โดยบังเอิญมากกว่าตัวบ่งชี้ชั้นนำ ควรจะถือว่าเพื่อยืนยันสถานะปัจจุบันของแนวโน้มมากกว่าที่จะทำนายสถานะในอนาคต
ลักษณะของแนวโน้มคือไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ ADX สามารถรายงานความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สามารถแสดงวิจารณญาณได้
✍️บทสรุป
นักเทรดและผู้ติดตามเทรนด์อาจพบตัวบ่งชี้ ADX และ DMI เพื่อเป็นตัวแทนของเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการประเมินความถูกต้องและความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา สามารถใช้ด้วยตัวเองหรือร่วมกับสัญญาณเทรนด์หรือ
ออสซิลเลเตอร์อื่น ๆ เพื่อช่วยยืนยันหรือปฏิเสธกลยุทธ์การซื้อขายนั่นเอง
Source: SeekingAlpha
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
