เลือกกองทุนให้ดีดู Standard Deviation (SD) กับ Sharpe Ratio ให้เป็น 💡✨
ถ้าหากกองทุนที่เราต้องการลงทุนเราจะเลือกดูเพียงแค่ผลตอบแทนที่แสดงผลการดำเนินงานเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ องค์ประกอบหลักอีกอย่างคือเราต้องพิจารณาความเสี่ยง และแปลค่าของความเสี่ยงเป็นด้วย ว่าแต่ต้องดูยังไง อ่านค่ายังไง WealthMagik สรุปไว้ในบทความนี้แล้วครับ
✅ Standard Deviation
หรือที่เรียกกันว่า “ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน” แต่ถ้าในทางกองทุนรวม หมายถึง “ค่าความผันผวนของผลตอบแทน”แสดงถึงความผันผวนของผลตอบแทนเฉลี่ยทั้งในทางบวกและทางลบ ถ้าหากค่า SD มีค่าน้อย แปลว่ากองทุนมีความผันผวนน้อย ผู้ลงทุนอาจจะได้ผลตอบแทนน้อย แต่มีโอกาสขาดทุนต่ำ ถ้าหากค่า SD มีค่ามาก แปลว่ากองทุนมีความผันผวนมาก ผู้ลงทุนอาจจะได้ผลตอบแทนสูง แต่ก็ต้องรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย (หรือเรียกได้ว่าค่า Standard Deviation (SD) ยิ่งต่ำยิ่งดี)
✅ Sharpe Ratio
ผลตอบแทนของกองทุนรวมเทียบกับอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยปรับด้วยค่า SD ของกองทุนรวม หรือที่เรียกกันว่าผลตอบแทนต่อ 1 หน่วยความเสี่ยง โดยทั่วไป Sharpe Ratio ที่มีค่ามากกว่า 1 ถือว่ามีประสิทธิภาพการลงทุนที่ดี ถ้าหากกองทุนมีค่า Sharpe Ratio สูงแสดงว่าผลตอบแทนของกองทุนนั้นดีกว่ากองทุนอื่นๆเมื่อเทียบกันในระดับ 1 หน่วยความเสี่ยง (หรือเรียกได้ว่าค่า Sharpe Ratio ยิ่งสูงยิ่งดี) แต่ควรเปรียบเทียบกองทุนรวมประเภทเดียวกัน มีลักษณะคล้าย ๆกัน ถึงจะเปรียบเทียบแล้วเห็นผลมากที่สุด
⚠นอกจากจะพิจารณากองทุนรวมในเรื่องผลตอบแทนและค่าความเสี่ยงแล้ว ก็อย่าลืมพิจารณาค่าธรรมเนียมร่วมกับเงื่อนไขและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเช่น ระยะเวลาการลงทุน การปรับเงินทุน และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ด้วยนะครับ
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
