การประมาณอนุพันธ์ด้วยวิธีผลต่างจำกัด (Finite Difference Methods)
นี่คือตอนแรกของชุดบทความหลายตอนเกี่ยวกับการใช้วิธีผลต่างจำกัด (FDM) เพื่อแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงพาราโบลิกด้วยวิธีเชิงตัวเลข โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นการแก้สมการความร้อน (heat equation) เนื่องจากสมการการตั้งราคาของ Black-Scholes สามารถแปลงให้อยู่ในรูปของสมการความร้อนได้ วิธีเหล่านี้จึงสามารถนำมาใช้ในการแก้สมการดังกล่าวได้เชิงตัวเลข
หากเรากำหนดให้
fff เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องของจำนวนจริงซึ่งมีอนุพันธ์อันดับสองได้ สมการความร้อนของ f จะเป็น:
∂t∂u=α∂x2∂2u
อ่านเพิ่มเติม :
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
