Blockdit Logo (Mobile)
DoctorWantTime
•
7 ก.ค. เวลา 00:22 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Spread) และ NIM ของธนาคาร คืออะไร?

การคิดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของธนาคารจะมีการคิดอยู่ 3 วิธี คือ
🔹 1) Nominal Spread
คือ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยง่าย ๆ ระหว่าง “อัตราดอกเบี้ยเงินกู้” กับ “อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก”
Nominal spread = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ – อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เช่น
ธนาคารคิดดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% และให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.5%
→ Nominal spread = 7% - 0.5% = 6.5%
ข้อจำกัด:
มีความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ และเงินฝากแบบใดแบบหนึ่งที่เจาะจงเท่านั้น แต่ธนาคารมีดอกเบี้ยกู้-ฝากหลายแบบ ทำให้ Nominal spread สะท้อนแค่บางส่วน ไม่ใช่ภาพรวม
🔹 2) Effective Spread
คือ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่คำนวณจาก
อัตราดอกเบี้ย “รับเฉลี่ย” จากสินเชื่อทั้งหมด
อัตราดอกเบี้ย “จ่ายเฉลี่ย” จากเงินฝากทั้งหมด
เช่น
อัตราดอกเบี้ยรับเฉลี่ย 6%
อัตราดอกเบี้ยจ่ายเฉลี่ย 2%
→ Effective spread = 6% - 2% = 4%
ข้อดี:
ให้ภาพรวมดีกว่า Nominal spread เพราะใช้ค่าเฉลี่ยจริงของทั้งพอร์ตสินเชื่อและเงินฝาก
ข้อจำกัด:
ธนาคารมีดอกเบี้ยรับ และดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย มากกว่าเรื่องของสินเชื่อ และเงินฝาก เพราะธนาคารมีดอกเบี้ยรับการลงทุนในตราสารหนี้ ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตราสารหนี้ มีดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืมกันเองระหว่างธนาคารด้วย
🔹 3) Net Interest Margin (NIM)
หรือ “ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ” คือ การวัดความสามารถทำกำไรเบื้องต้นของธนาคาร
NIM = (รายได้ดอกเบี้ยรับ – ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย) ÷ สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย
✅ รายได้ดอกเบี้ยรับ เช่น
ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
ดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารหนี้
ดอกเบี้ยจากการปล่อยกู้ระหว่างธนาคาร
✅ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย เช่น
ดอกเบี้ยที่จ่ายให้ผู้ฝากเงิน
ดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงิน
ดอกเบี้ยจากการออกตราสารหนี้
เงินนำส่งกองทุนฟื้นฟูสถาบันการเงิน และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
✅ สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย เช่น
เงินให้สินเชื่อ
เงินลงทุน
รายการระหว่างธนาคาร
NIM ของธนาคารพาณิชย์ไทยในไตรมาส 1/2568 อยู่ที่ 2.8% (ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย)
ข้อดีของ NIM:
บอกถึงความสามารถในการหารายได้ของธนาคารจากส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมด และใช้เปรียบเทียบกำไรเบื้องต้นระหว่างธนาคาร
📌 ข้อควรรู้: การดูผลประกอบการของธนาคาร นอกจากดู NIM ยังควรดูเรื่องการเติบโตของสินเชื่อ คุณภาพของสินเชื่อ หนี้เสีย(NPL) ต่างๆ ประกอบด้วย
#หมอยุ่งอยากมีเวลา #หุ้น #งบการเงิน #ธนาคาร #NIM #spread #ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
โฆษณา