กฎเดียวกัน ถูกในไทย ผิดในอเมริกา
ผมรัน backtest เดียวกันบนตลาด 2 แห่ง ได้คำตอบตรงกันข้าม
นี่ไม่ใช่ความผิดพลาดของข้อมูล มันคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งสำหรับนักเทรดไทยที่อ่านหนังสือฝรั่ง
---
พื้นฐาน: ผมทดสอบอะไร?
ทุก 19–20 ปีของเทรดในระบบ ผมดูว่าแต่ละไม้เข้าตอนตลาดอยู่สภาวะไหน จาก 3 สภาวะ IBD:
• Confirmed Uptrend (ขาขึ้นแน่ชัด)
• Uptrend Under Pressure (กดดัน)
• Market in Correction (ย่อ / ขาลง)
แล้วดูว่าผลเฉลี่ยต่างกันไหม ถ้าต่าง ควรตัดขนาดไม้ตอนสภาวะไหน?
---
ผลสหรัฐ: 1,535 ไม้, 20 ปี Nasdaq
สภาวะ | n | ผลเฉลี่ย
Confirmed Uptrend | 755 | +0.69R
Under Pressure | 128 | −0.00R ← dead zone
Correction | 652 | +0.49R ← ยังบวก!
กฎ "อย่าเทรดตอนตลาดย่อ" — ผิดในอเมริกา
เทรดที่เข้าตอน correction ให้ +0.49R เพราะตัวกรอง RS≥80 + RS Line บังคับให้ต้องเป็นหุ้นผู้นำจริง หุ้นที่ทะลุทำจุดสูงใหม่ขณะตลาดย่อ = แข็งแกร่งผิดปกติ = ผู้นำรอบถัดไป O'Neil เขียนไว้ ข้อมูลยืนยัน
dead zone จริงคือ "Under Pressure" — ตลาดแกว่งไม่มีทิศทาง ช่วงนั้น breakout โดนหลอกบ่อย
ผลการตัด: ตัดขนาดเหลือศูนย์เฉพาะตอน Under Pressure → ผลตอบแทนรวมเท่าเดิม แต่ drawdown ลด 39%
---
ผลตลาดไทย (SET): 895 ไม้, 19 ปี
สภาวะ | n | ผลเฉลี่ย
Confirmed Uptrend | 786 (88%) | +4.40%
Under Pressure | 90 (10%) | −1.50%
Correction | 19 (2%) | −4.87% ← dead zone
กฎ "อย่าเทรดตอนตลาดย่อ" — ถูกในไทย
ในตลาดไทย ทั้ง Correction (−4.87%) และ Under Pressure (−1.50%) ให้ผลเฉลี่ยติดลบ Edge ของระบบอยู่ที่ Confirmed Uptrend เกือบทั้งหมด ต่างจากอเมริกาโดยสิ้นเชิง
ผลการตัด: ตัด Correction + ลดครึ่งตอน Under Pressure → ผลรวมเพิ่ม +5%, drawdown ลด 20%, return-to-drawdown ดีขึ้น 31%
---
ทำไมถึงต่างกัน?
ในอเมริกา: ตัวกรอง RS≥80 คัดกรองหุ้นผู้นำที่แข็งแกร่งพอ ตลาด correction ไม่ฆ่าพวกมัน มันยังบวก
ในไทย: ข้อมูลก่อนหน้านี้พบว่า "สัญญาณหุ้นไทยพลิกกลับในสภาวะตลาดขาลง" หุ้นที่ผ่าน filter ตอน correction ในไทยไม่ได้แข็งแกร่งในแบบเดียวกัน มันล้มเหลว
ลักษณะตลาดต่างกัน โครงสร้างนักลงทุนต่างกัน กฎก็ต้องต่างกัน
---
สรุปปฏิบัติ
| | dead zone | ตอน correction |
US (Nasdaq) | Under Pressure | ยังบวก +0.49R → เทรดปกติ
Thai (SET) | Correction (−4.87%) | เสียเงิน → ตัดศูนย์
ถ้าคุณเรียน IBD จากหนังสือฝรั่งแล้วนำมาใช้ในตลาดไทยทั้งดุ้น — ตรงนี้อาจเป็นจุดที่ระบบรั่ว
---
อ่านเต็ม (EN+TH): moeasymmetry.pages.dev/articles/market-gate-thai-vs-us-th.html
งานวิจัยส่วนบุคคล ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ทดสอบบนข้อมูลจริง 2007–2026
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
