ทำไมเราไม่ควรใช้แนวรับ RSI. 30 รอหุ้นถูกสุดๆ VS แทนที่จะเป็น 50 ตื้นๆ
(ทั้งTimeFrame monthly, weekly ) ผมback test หุ้น 50ตัวมาให้แล้ว
RSI 30 เกิดยากมาก โดยเฉพาะ Weekly ในหุ้นขาขึ้น
ตัวอย่างหุ้นที่แทบไม่เคยแตะ 30 คือ NVDA, AVGO, GOOGL, GOLD, ASML, NBIS, IONQ ซึ่งทั้งหมดซื้อ 0 ครั้ง
เงินที่เตรียมไว้นอนเป็นเงินสด เพราะไม่มี SL, TP หรือ CDC ให้เข้าซื้อทางอื่น เงินสดนอนเฉลี่ย 59% ของเวลา
ตัวอย่างหุ้น 5 ปีนี้เป็นขาขึ้นแรง B&H(Buy and hold) เฉลี่ย +225% การรอซื้อตอนย่อลึกจึงเรียกว่า
"ตกรถ" เมิ่อเทียบกับ มิติของเวลา
ตัวอย่างชัด ๆ
NVDA: RSI 50 ซื้อ 5 ครั้งได้ +1,028% ส่วน RSI 30 ซื้อ 0 ครั้งได้ 0%
SK hynix: RSI 50 ได้ +1,127% ส่วน RSI 30 ซื้อ 1 ครั้ง (วันที่ 2022-07-04) ได้ +265%
AVGO: RSI 50 ได้ +506% ส่วน RSI 30 ได้ 0%
ที่ควรรู้: ของถูกกว่า ไม่ได้แปลว่าได้กำไรมากกว่า
RSI 30 ได้ราคาเข้าที่ถูกจริงในหุ้นที่ซื้อ เช่น META (+362% เทียบกับ +148%), IREN (+693% เทียบกับ +549%)
และ NU (+123% เทียบกับ +85%)
แต่ กำไรรวม = ราคาเข้า × จำนวนครั้งที่ได้ซื้อ RSI 30 ชนะเฉพาะหุ้นที่มีจังหวะตกลึก ส่วนหุ้นที่ไม่ตกลึกจะไม่ได้ซื้อเลย
เรื่อง DD(Drawdown) (ที่คุณสังเกตว่า RSI 30 ต่ำกว่า)
ในการจำลองของผม (ช่วง 5 ปีช่วงเดียว) DD เฉลี่ยของ RSI 30 อยู่ที่ −16% ส่วน RSI 50 อยู่ที่ −37% (B&H −57%) ทิศทางนี้ตรงกับที่คุณคาด
แต่ในท้ายที่สุด แม้ว่า RSI 50 DD จะต่ำกว่า
แต่เมื่อเทียบ Return และ average Win loss ratio
ในตลาดหุ้นเทค และ Stress test marketที่ผมสร้างขึ้นแล้ว
RSI weekly , monthly50 ยังถือว่าได้เปรียบมากกว่า มากๆ
โดยเฉพาะ Stress test marketที่ผมสร้างขึ้น
CDC Action zone >Win loss ratio 3.33
DCA average >Win loss ratio 4.56
RSI 30>Win loss ratio 4.02
RSI 50>Win loss ratio 1.36
B&H>Win loss ratio 6.82
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
