ลด “position size” เมื่อพอร์ตมีกำไร
[เทรดมั่วทัวร์ดอย]
[เทรดมั่วทัวร์ดอย] - Cr.unsplash
อีกหนึ่งความสำคัญของการเทรด นั่นคือการที่เราต้องลดขนาดของสภานะลง เมื่อพอร์ตมีกำไร โดยเหตุผลหลักๆของการลดขนาดลงนั้น เป็นเพราะว่า..
เมื่อการเทรดถูกทางนั้น นอกจากจะทำให้เงินในพอร์ตเพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำให้ความมั่นใจหรืออีโก้ของเทรดเดอร์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
และนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างตลกซะจริงๆ เมื่อเทรดด้วยความมั่นใจที่มากนั้น จะนำมาซึ่งการขาดทุนแบบมีนัยยะสำคัญกับพอร์ตได้แบบง่ายๆเลย
• Case ที่ 1
โดยผมจำลองผลการเทรดด้วยเงินเริ่มต้นที่ 100 บาท ผ่านการเทรด 10 ครั้งแบบ all in ตลอด หรือหมายถึงการเพิ่มขนาดของ position size ไปตามขนาดพอร์ท
เงินต้น 100 บาท
เทรดครั้งที่ 1 กำไร 5% ขนาดพอร์ทเป็น 105 บาท
เทรดครั้งที่ 2 กำไร 5% ขนาดพอร์ทเป็น 110.2 บาท
เทรดครั้งที่ 3 กำไร 5% ขนาดพอร์ทเป็น 115.7 บาท
เทรดครั้งที่ 4 กำไร 5% ขนาดพอร์ทเป็น 121.5 บาท
เทรดครั้งที่ 5 กำไร 5% ขนาดพอร์ทเป็น 127.6 บาท
เทรดครั้งที่ 6 ขาดทุน 5% ขนาดพอร์ทเป็น 121.2 บาท
เทรดครั้งที่ 7 ขาดทุน 5% ขนาดพอร์ทเป็น 115.1 บาท
เทรดครั้งที่ 8 ขาดทุน 5%ขนาดพอร์ทเป็น 109.4 บาท
เทรดครั้งที่ 9 ขาดทุน 5%ขนาดพอร์ทเป็น 103.9 บาท
เทรดครั้งที่ 10 ขาดทุน 5%ขนาดพอร์ทเป็น 98.7 บาท
เหลือเงิน 98.7 บาท
ผลที่ได้ คือ แม้ว่าการที่เทรดกำไร 5% ติดต่อกัน 5 ครั้ง โดยไม่ได้มีการลดขนาดของการเทรดลง แล้วจากนั้นผลเทรดเป็นขาดทุน 5% ติดต่อกัน 5 ครั้งติด ผลรวมจากการเทรด ไม่ได้เหลือทุนที่ 100 บาทเหมือนตอนเริ่มต้น แต่เราจะเหลือเงิน 98.7 บาท หรือเป็นผลขาดทุนจากเงินต้น -1.25%
Case ที่ 2
เรามาลงเทรดด้วยการกำหนด position size คงที่ตลอดการเทรดกันครับ ด้วยการใช้เงินต้นที่ 100 บาท ตลอด แม้จะมีกำไรก็ตาม
เทรดครั้งที่ 1 กำไร 5% ขนาดพอร์ทเป็น 105 บาท
เทรดครั้งที่ 2 กำไร 5% ขนาดพอร์ทเป็น 110 บาท
เทรดครั้งที่ 3 กำไร 5% ขนาดพอร์ทเป็น 115 บาท
เทรดครั้งที่ 4 กำไร 5% ขนาดพอร์ทเป็น 120 บาท
เทรดครั้งที่ 5 กำไร 5% ขนาดพอร์ทเป็น 125 บาท
เทรดครั้งที่ 6 ขาดทุน 5% ขนาดพอร์ทเป็น 120 บาท
เทรดครั้งที่ 7 ขาดทุน 5% ขนาดพอร์ทเป็น 115 บาท
เทรดครั้งที่ 8 ขาดทุน 5% ขนาดพอร์ทเป็น 110 บาท
เทรดครั้งที่ 9 ขาดทุน 5% ขนาดพอร์ทเป็น 105 บาท
เทรดครั้งที่ 10 ขาดทุน 5% ขนาดพอร์ทเป็น 100 บาท
ผลที่ได้คือ การเทรดด้วย position size ที่คงที่แม้จะมีกำไรก็ตาม จะทำให้เมื่อการผลขาดทุน ขนาดพอร์ทก็จะกลับมาเท่าทุนที่ 100 บาท เหมือนตอนต้น
• case สุดท้าย
คือการเทรดด้วย position size คงที่ จากนั้นค่อยๆลด position size ลง เมื่อมีกำไรในระดับหนึ่ง
เทรดครั้งที่ 1 กำไร 5% ขนาดพอร์ทเป็น 105 บาท
เทรดครั้งที่ 2 กำไร 5% ขนาดพอร์ทเป็น 110 บาท
เทรดครั้งที่ 3 กำไร 5% ขนาดพอร์ทเป็น 115 บาท
เทรดครั้งที่ 4 กำไร 5% ขนาดพอร์ทเป็น 120 บาท
เทรดครั้งที่ 5 กำไร 5% ขนาดพอร์ทเป็น 125 บาท
เทรดครั้งที่ 6 ขาดทุน 5% ขนาดพอร์ทเป็น 120 บาท
จากนั้นผมจึงลดขนาด position size ลง จาก 100 เป็น 70 บาท เมื่อขาดทุน 5% จะเป็นผลขาดทุนที่ 3.5 บาท
เทรดครั้งที่ 7 ขาดทุน 5% ขนาดพอร์ทเป็น 116.5 บาท
เทรดครั้งที่ 8 ขาดทุน 5% ขนาดพอร์ทเป็น 113 บาท
ยิ่งเทรดยิ่งขาดทุน ผมจึงลดขนาด position size ลงไปอีก จาก 70 เหลือ 50 บาท เมื่อขาดทุน 5% จะเป็นผลขาดทุนที่ 2.5 บาท
เทรดครั้งที่ 9 ขาดทุน 5% ขนาดพอร์ทเป็น 110.5 บาท
เทรดครั้งที่ 10 ขาดทุน 5% ขนาดพอร์ทเป็น 108 บาท
ผลจากการเทรด 10 ครั้ง ด้วยการลดขนาด position size ลง เมื่อผลการเทรดมีการขาดทุน จะช่วยลดการขาดทุนจากการเทรดได้อย่างมาก โดยจากตัวอย่างนั้น ขนาดพอร์ตจากการเทรด 10 ครั้งอยู่ที่ 108 บาท เทียบกับเงินต้น 100 บาท เป็นผลกำไรที่ 8%!! นั่นเอง
นี่จึงเป็นความสำคัญ ของการลด position size ลง เมื่อพอร์ตมีกำไร ทำให้แม้จะเกิดการขาดทุนแบบติดๆกัน ก็จะทำให้พอร์ตเรายังเหลือกำไร และไม่สร้างความมั่นใจแบบเกินไป ที่จะเป็นสาเหตุของการขาดทุนได้
#เทรดมั่วทัวร์ดอย
- 3
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
