Blockdit Logo (Mobile)
เทรดมั่วทัวร์ดอย
•
27 มี.ค. 2020 เวลา 13:35 • ธุรกิจ
คำนวณ "position size"
ให้ตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
[เทรดมั่วทัวร์ดอย]
[เทรดมั่วทัวร์ดอย] - cr.unsplash
การเริ่มต้นตัดสินใจเข้ามาในสนามของการเทรด ไม่ว่าจะเข้ามาด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ทั้งที่อาจจะมาจากความต้องการกำไร ชื่นชอบความเสี่ยง หรือต้องการฝึกและพัฒนาในการเทรดเป็นอาชีพก็ตาม
ซึ่งต้องเอ่ยปากบอกก่อนเลยว่า "มันไม่ง่าย" เพราะด้วยผู้เล่นในสนามแห่งการเทรดนี้นั้น มีมากมายหลายหน้าหลายตา ทั้งมาจากนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือแม้กระทั่งนักลงทุนที่เป็นโรบอต ทุกๆคนต่างฟาดฟันกลยุทธ์ใส่กัน เพื่อหวังสร้างผลตอบดึงเม็ดเงินออกไปจากสนามนี้แทบทั้งสิ้น
ดังนั้น การคาดหวังว่า จะสามารถกำเงินก้อนหนึ่ง มาทำการซื้อๆขายๆ แล้วได้เงินเป็นกอบเป็นกำออกไปจากตลาดนี้นั้น มัรไม่ง่ายแบบที่คิดแน่นอน ผมจึงอยากที่จะให้ผู้อ่านทุกๆท่านมี mindset ที่ถูกต้องในการเริ่มต้นที่จะเข้ามาเทรด ตั้งเป้ามหมายแรก คือ "การอยู่รอด" ในตลาดให้ได้ก่อน
เพราะว่าถ้าหากเราสามารถเทรดแล้วอยู่รอดในตลาดได้นานพอ สั่งสมประสบการณ์ในการตัดสินใจ การบริหารความเสี่ยง หรือพัฒนากลยุทธ์ต่างๆได้ ผลตอบแทนที่เราเรียกว่า "กำไร" มันจะตามมาเอง
สำหรับผู้ที่เริ่มต้นอยากทดลองทำการเทรด เบื้องต้นสามารถทำการลองเทรดด้วยโปรแกรมจำลองอย่าง Click2Win ได้ (ไว้ผมค่อยมาเขียนรีวิวการใช้ให้ในบทความแยกนะครับ)
แต่ถ้าหากใครมีอารมณ์แบบ "เงินจำลองมันจะไปได้ฟิวเหมือนเงินจริงได้ไงฟะ!!" ผมแนะนำแบบนี้เลย คือ การเอาเงินส่วนที่พร้อมจะเสียมาทำการเทรดครับ เช่น มีเงินเก็บ 100,000 บาท รับขาดทุนได้ไม่เกิน 30,000 บาท ก็ให้นำเงิน 30,000 นั้นแหละ มาใช้ในการเทรดครับ เพราะมันพร้อมที่จะเสียหมดตัวได้เลยนะ ฮ่าๆๆ
จากนั้น ถ้าเราต้องเอาเงิน 30,000 บาทตรงนี้แหละ มาบริหารให้อยู่รอดในตลาดให้ได้นานที่สุด ซึ่งทางผมขอแนะนำแบบนี้นะครับ คือ
"คำนวณ position size ให้ตรงกับความเสี่ยงที่รับได้"
ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับ สมมติผมอยากจะอยู่รอดให้นานที่สุด ผมจึงจะทำการเทรด โดยการตั้ง stop loss ขาดทุนที่ -2% ของพอร์ต เหตุผลตามตารางข้างล่างนี้เลย
จะเห็นได้ว่า แต่ละครั้งที่เทรด แล้ว stop loss ขาดทุนที่ -2% ของเงินค้ร ผมเทรดขาดทุนติดต่อกัน 100 ครั้ง ผมจะเหลือเงิน 3,979 บาท หรือ คิดเป็น -86% จากเงินต้น!!
เรียกได้ว่า ขาดทุนรวด 100 ครั้ง ก็ยังไม่ตาย (แต่ไม่โตครับ 55)
เอาเถอะ ถ้าผมจะเทรด 100 ครั้ง แล้วผิด 100 ครั้งแบบนี้ ก็เชิญนายเอาเงินเราไปเลย!!
มาเข้าเรื่องหลักของบทความนี้กัน (ออกทะเลไปไกล)
เมื่อเรารู้แล้วว่า ต่อการเทรด 1 ครั้ง จะยอมรับผลขาดทุนได้กี่บาท เราจะสามารถคำนวณหาจำนวนหุ้น (position size) ในการเทรดได้ดังนี้ครับ
จากตัวอย่างข้างบน การเทรดครั้งแรก ผมจะสามารถขาดทุนได้ที่ 600 บาท โดยผมมีแผนตัดสินใจเทรดหุ้น aaa ตามแผนนี้
Buy 8.60
Take profit 9.40
Stop loss 8.20
Risk/Reward 1/2
หุ้น aaa Risk/Reward 1/2 - tradingview
การคำนวณ position size
เริ่มจากความเสี่ยง กรณีผมผิดทาง จะขายขาดทุนที่ 8.20 บาท หรือถ้านับระยะจากต้นทุนไปยังจุด stop loss ได้เท่ากับ 8.60-8.20 = 0.40 บาท
ให้นำ"เงินขาดทุนที่รับได้" นั่นคือ 600 บาท มาหารด้วยจำนวน "ระยะที่จะ stop loss" ตามแผนเทรด หรือ 0.40 บาท ได้เท่ากับ 1,500 หุ้น
แปลว่าเราจะซื้อหุ้น aaa ได้จำนวน 1,500 หุ้นนั่นเอง
มาลองย้อนสมการคิดกลับตามแผนกันเถอะ
ซื้อหุ้น aaa ที่ราคา 8.60 บาท จำนวน 1,500 หุ้น ใช้เงินลงทุน 12,900 บาท
• กรณีถูกทาง
take profit ที่ราคา 9.40 บาท จำนวน 1,500 หุ้น ได้เงิน 14,100 บาท คิดเป็นกำไรที่ 14,100 - 12,900 = 1,200 บาท
• กรณีผิดทาง
จะยอม stop loss ที่ราคา 8.20 จำนวน 1,500 หุ้น เหลือเงิน 12,300 บาท คิดเป็นขาดทุนที่ 12,900 - 12,300 = 600 บาท!!
เห็นไหมครับ ถ้าเราว่าถ้าเทรดตามแผนแล้ว ผมจะขาดทุน stop loss ที่ -2% พอร์ต หรือขาดทุนตามความเสี่ยงที่รับได้ คือ 600 บาท ผมจะต้องซื้อหุ้น aaa จำนวน 1,500 หุ้น!!
ดังนั้น การคำนวณ position size ตามความเสี่ยงที่รับได้ คำนวณจาก "เงินขาดทุนที่รับได้" หารด้วย "ระยะที่จะ stop loss"
เพียงเท่านี้ เราก็จะได้จำนวนหุ้นที่ซื้อได้ จากการจำกัดความเสี่ยงที่รับได้ ให้เราสามารถอยู่รอดในตลาดได้อย่างยาวนานแล้วครับ
#เทรดมั่วทัวร์ดอย

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา