📈 ตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ดีๆก็โดนเทขายพร้อมๆกันในวันนี้ (รวมถึง SET ของไทยเราเองด้วย) หลังจากที่อยู่บนเทรนด์ขึ้นมายาวนานหลายวัน #เราจะพอมีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกได้ไหม ? ว่าการเทขายกำลังจะมา
✅ #มีแน่นอนครับ
หนึ่งในสัญญาณของตลาดที่ใช้ชี้วัดได้ผลหลายครั้งนั้นคือ VIX Index หรือดัชนีวัดความผันผวนของตลาดนั้นเองครับ ที่เราจะนำมาใช้ #วัดความกลัว ของนักลงทุนระดับโลกหรือกองทุน Hedge Funds ใหญ่ๆได้
เมื่อคืนนี้เป็นคืนที่ดัชนีหุ้นในสหรัฐแตะจุดสูงสุดในรอบหลายเดือน ทาง Nasdaq เพิ่งทำ All Time High ไปเมื่อคืนและ S&P500 เพิ่งกลับมาแตะจุดบวกของปี... ข่าวต่างๆเหล่านี้นักลงทุนทุกท่านคงติดตามอยู่แล้ว แต่มีอีกหนึ่งข้อมูลที่อาจจะผลาดสายตาท่านนักลงทุนไปเมื่อคืน นั้นก็คือ...
📌 ดัชนี VIX ของ S&P ได้ปรับตัวสูงขึ้น +4% จาก 25 จุดไป 26 จุด ทั้งๆที่ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ! #นี่คือสัญญาณของการเตรียมตัวว่าตลาดกำลังอาจจะเริ่มกลับทิศทางแล้ว !
วันนี้ทางเพจอยากจะมาย้ำ #กฏเหล็ก ของเทรดเอดร์ Options ที่นักลงทุนทุกท่านสามารถใช้ประโยชน์ได้ คือ
1️⃣ #หากตลาดเป็นขาลงแต่ดัชนีความผันผวนปรับตัวลง
2️⃣ #หากตลาดเป็นขาขึ้นแต่ดัชนีความผันผวนปรับตัวขึ้น
หรือ #หากค่าดัชนีความผันผวนปรับตัวไปในทิศทางเดียวกับตลาด (โดยส่วนมากจะปรับตัวสวนทางกัน) ให้นักลงทุนเตรียมตัวได้เลยว่า #ตลาดกำลังอาจจะเปลี่ยนทิศแล้ว
📌 ทำไมสัญญาณนี้ถึงสำคัญและใช้ได้ผล ?
ทางเพจได้คอยอธิบายเรื่อยๆมาถึงความสำคัญของดัชนี VIX Index หรือดัชนีวัดความผันผวนของตลาดว่าหากเทรดเอดร์หรือนักลงทุนท่านไหนสามารถเข้าใจกลไกตรงนี้ได้นั้น ก็จะเหมือนได้แหล่งข้อมูลงามๆมาเพิ่มอีกแลห่งนั้นเองครับ
วันนี้อาจจะไม่ได้อธิบายในรายละเอียดมากเพราะเคยพูดคุยกันไปแล้ว แต่เดี๋ยวจะลิ้งค์บทความเก่าๆไว้ให้ในคอมเม้นท์นะครับ ท่านไหนสนใจเรื่องการเดทรด Options ก็ลองอ่านดูได้
📌 หลักๆเพราะว่าตลาด VIX นั้นมีแต่เหล่ากองทุนใหญ่ๆที่มีข้อมูลของตลาดอย่างมหาศาลเป็นผู้เล่นอยู่ หรือเป็นตลาดที่ #ไม่มีเม่า ทำให้สัญญาณต่างๆนั้นจึงสำคัญมาก
คล้ายๆกับที่นักลงทุนรายย่อยในไทยชอบซื้อขาย DW ที่มี Put + Call Options ทางกองทุน Hedge Funds ใหญ่ๆก็ชอบใช้เครื่องมือ Options เหล่านี้เข้ามาเก็งกำไรเหมือนกัน แต่ที่ต่างกันคือกองทุนเหล่านี้ไม่ได้นำมาใช้แค่เก็งกำไรแต่ยังนำมาใช้้บริหารความเสี่ยงของพอร์ตของพวกเขาด้วย
โดยปกติแล้วเมื่อราคาสินทรัพย์กำลังเริ่มลดลงแปลว่ากำลังมี #ความกลัวในตลาดมากขึ้น จะทำให้กองทุนเหล่านี้เข้าซื้อ Options เข้ามาประกันพอร์ตของพวกเขามากขึ้น โดยการซื้อ Options มากขึ้นก็จะทำให้ VIX ดีดสูงขึ้นนั้นเอง
#ทำให้เป็นเรื่องธรรมดา ที่ VIX จะขึ้นในตลาดขาลง
แต่ในทางกลับกันหากราคาลงมาถึงจุดที่นักลงทุนเริ่มคิดว่าความเสี่ยงในตลาดเริ่มมีน้อยแล้ว หรือ #ความกลัวในตลาดกำลังลดลงไป เหล่ากองทุนพวกนี้ก็จะมาทยอยขายประกันต่างๆที่เคยซื้อไว้ หรือแม้แต่ขายประกันเปล่าๆเพื่อเป็นการเก็งกำไรด้วย การขาย Options มากขึ้นก็จะทำให้ VIX ปรับตัวลดลง
#ทำให้เป็นเรื่องธรรมดา ที่ VIX จะลงในตลาดขาขึ้น
📌 ยกตัวอย่างตลาดเมื่อคืนนี้
ในตลาดขาขึ้นแบบในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมานี้ มันยากมากที่เราจะพยายามหาสัญญาณกลับตัวจากดัชนีหุ้นกันเองเพราะทุกๆอย่างกำลังไปในทิศทางเดียวกัน และแนวต้านทางเทคนิคก็โดนเบรคกันไปเป็นว่าเล่น แต่เราจะใช้สัญญาณ VIX เข้ามาเสริมได้
โดยเมื่อคืนนี้ดัชนี VIX S&P ดีดขึ้นทั้งๆที่ดัชนี S&P ก็ดีดขึ้นด้วย #อันนี้เป็นเรื่องแปลก
โดยเราสามารถตีความได้ว่า เหล่ากองทุนเริ่มเข้ามาซื้อประกัน Options กันมากขึ้นทั้งๆที่ตลาดก็กำลังอยู่บนเทรนด์ขึ้นสวยๆ #แปลว่าเหล่ากองทุนใหญ่ๆเริ่มกลัวแล้ว
ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในตลาด ไม่ว่าเราอาจจะไม่ได้ยินอะไรเลย แต่การที่นักลงทุนที่มีข้อมูลมากกว่าเราเริ่มกลัว #เราก็ควรจะเริ่มกลัวได้เหมือนกัน ว่าตลาดกำลังมีความเสี่ยงมากขึ้นหรืออาจจะเริ่มกลับทิศทางแล้ว
📌 วันนี้ขอยกตัวอย่างไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวจะแนบกราฟ VIX และบทความที่เคยได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไปอย่างระเอียดไว้แล้วให้ รบกวนนักลงทุนทุกท่านช่วย Comment กันเข้ามาหน่อยได้ไหมครับ ว่าบทความเหล่านี้มีประโยชน์ไหม ? ลึกไปไหม ? หรือไม่ได้ช่วยอะไร ?
เพราะทางเราได้พยายามเขียนแนวนี้เรื่อยๆ แต่ยังไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีเท่ากับบทความวิเคราะห์อื่นๆ จะได้เลือกได้ถูกว่าควรเขียนแนวไหนเยอะกว่ากันครับ 😊
#ทันโลกกับTraderKP
- 64
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
