ส่วนตัวผมเอง เมื่อก่อนแทบไม่เคยรู้จัก และได้ยินชื่อ Monte Carlo เลย จนกระทั่งตอนไปเรียนต่อ อาจารย์เล่าให้ฟังว่า การตัดสินใจต่างๆ ทางธุรกิจ มันไม่ได้มีสูตรสำเร็จในการคำนวณราคา และความคุ้มค่าไปเสียหมด บางทีมันมีเรื่องความน่าจะเป็นอยู่ด้วย
ทำให้ประเมินอะไรลำบาก Stanisław Marcin Ulam (1909-1984) นักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์ที่ร่วมคิดค้นออกแบบอาวุธนิวเคลียร์ ได้เอาแรงบันดาลใจจากความน่าจะเป็นในการพนัน มาคิดค้นเป็น Monte Carlo method ในช่วงปี 1949 พร้อมๆ กับช่วงที่โลกมีคอมพิวเตอร์เครื่องแรกๆ ENIAC ซึ่งทำให้ความคิดของเขาทำได้จริง และต่อมา Fermi ก็นำไอเดียนี้ไปสร้าง Monte Carlo trolley คอมพิวเตอร์แบบอนาล็อกที่ใช้ในการคำนวณการกระจายตัวของอิเล็กตรอน
ซึ่งภายหลัง ผมก็ได้มีโอกาสใช้งานมันในการคำนวณราคาของตราสารอนุพันธ์ที่ซับซ้อน และคำนวณมูลค่าในความเสี่ยง (value ar risk - VAR)