Blockdit Logo (Mobile)
เทรดมั่วทัวร์ดอย
•
21 เม.ย. 2020 เวลา 13:47 • ธุรกิจ
วาง "risk/reward" ให้เหมาะสมกับ "winrate"
[เทรดมั่วทัวร์ดอย]
[เทรดมั่วทัวร์ดอย]
จากบนความที่แล้ว ทางผมได้มีการแตะถึงเนื้อหาของการเทรดบนหลักความน่าจะเป็นไป ซึ่งเราสามารถเก็บผลลัพธ์ของกำไร/ขาดทุนจากการเทรดออกมาในรู้ของ winrate ได้ครับ
และ winrate นี้มีความสัมพันธ์กันกับ risk/reward อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะถ้าหากเราเทรดบน risk/reward ที่ไม่เหมาะสมกับ winrate แล้วนั้น เชื่อไหมครับว่า?? แม้ winrate จะสูงถึง 80% (เทรด 10 ครั้ง กำไร 8 ครั้ง) แต่เราก็ยังจะสามารถขาดทุนได้ เมื่อเข้าสู่เกมการเทรดในระยะยาว
นั่นเป็นเพราะว่า ตอนที่เราปิดสถานะบนกำไร จะได้กำไรนิดเดียว แต่จังหวะที่ผิดพลาดขาดทุนนั้น กลับขาดทุนในสัดส่วนที่มากกว่า ตัวอย่าง ผมมีผลการเทรดออกมาดังนี้ คือ
ผ่านการเทรด 10 ครั้ง ผมมีการปิดสถานะด้วยกำไรถึง 8 ครั้ง คิดเป็น winrate ที่ 80%!! ถือว่าสูงเลยนะครับ แต่มาลองดูด้าน risk/reward ของผมนั้นพบว่า มีค่าอยู่ที่ 1/0.25 หรือเรียกว่า ถ้าหากผิดทางยอมขาดทุน 1 บาท แต่ตอนเทรดถูกทางกำไรจะปิดเมื่อกำไรเพียงแค่ 0.25 บาทเท่านั้น
ด้วยสถิติแบบนี้ ผลจากการเทรด 10 ครั้ง คือ เท่าทุน!! (หากรวมค่าคอมก็ขาดทุนครับ) เห็นอะไรไหมครับ แม้ winrate จะสูง แต่ไม่ได้ช่วยให้ผมเทรดกำไรได้ในระยะยาวเลย
นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องมีการวาง risk/reward ให้เหมาะสมกับ winrate ด้วย
ต่อไปเรามาลองดูผลของการเทรดในลักษณะที่ว่า " -ึงเทรดผิดบ่อยแบบนี้ เลิกเทรดเถอะนะ" กันดูบ้าง ด้วยสถิติ winrate แค่ 30% เท่านั้นครับ โถ่ว!!ผิดอะไรขนาดนั้น แค่ผมชดเชยความไม่แม่นด้วยการวาง risk/reward ที่สูงขึ้นไปเป็น 1/2.50 แทนครับ ผลที่ได้คือ
การตัดสินใจที่ถูกเพียง 3 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง ผลรวมของการเทรดกลับทำกำไรได้ที่ +0.50 บาท ซึ่งมาจากการวาง risk/reward ที่ตอนเทรดถูกทาง จะปิดสถานะกำไรที่ +2.50 บาท แต่หากผิดทางจะยอมขาดทุนที่ -1.00 บาท ซึ่งจะสามารถทำให้ผลการเทรดทั้ง 10 ครั้งออกมาเป็นกำไรได้
สรุป
ความสัมพันธ์ของ winrate กับ risk/reward จะเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกัน (แปรผกผัน) โดยที่หากเรามี winrate จากการเทรดที่สูง การปิดสถานะทำกำไรจะใช้ risk/reward ที่ต่ำในการทำกำไรได้
ในทางกลับกัน หากมี winrate ที่ต่ำ การเทรดให้ชนะได้ในระยะยาวนั้น จะต้องมี risk/reward ที่สูงแทนครับ
สุดท้ายคิดว่า ทุกท่านจึงสามารถนำความจริงจากเรื่องนี้ มาออกแบบระบบการตัดสินใจและวางแผนในการเทรด ให้สอดคล้องกับความชอบ ความเหมาะสมกับแต่ละคนไปด้วยครับ เช่น trend following, swing trading หรือ day trading
Cr. tradeciety
#เทรดมั่วทัวร์ดอย

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา